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重标极差方法下时变hurst指数的构建和实证研究
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系统管理学报 2011年 第5期20卷 620-626页
作者： 覃邑龙 应益荣 上海大学管理学院 上海200044
在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变hurst指数的概念,推导并证明了时变hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算hurst指数的标准差。以此为基础,用hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的hurst的上限作为分... 详细信息
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汇率时间序列的长记忆性分析及其建模
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计算机工程与应用 2004年 第36期40卷 205-207页
作者： 吴涛 萧德云 刘震涛 清华大学自动化系 北京100084 清华大学台湾研究所 北京100084
基于时变hurst指数提出一种用来描述时间序列长记忆性的具有时变分数差分算子的ARFIMA模型(时变分整自回归滑动平均模型),并给出建模的步骤。然后对新台币汇率时间序列建立时变ARFIMA模型。将建立的时变ARFIMA模型与其它模型进行了比较... 详细信息
来源： 评论
小波分析在hurst指数估值中的应用
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西安电子科技大学学报 2002年 第1期29卷 115-118页
作者： 侯建荣 宋国乡 西安电子科技大学理学院 陕西西安710071
在有偏随机过程中引入时变指数概念 ,借助小波基能分析局部自相似的特点 ,给出hurst指数的小波估算公式 ,并证明这种估算式和原指数是相容的 .
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小波分析在股票有偏随机游动中的应用
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西北大学学报（自然科学版） 2002年 第6期32卷 601-603页
作者： 侯建荣 黄培清 宋国乡 上海交通大学管理学院 上海200030 西安电子科技大学应用数学系 陕西西安710071
在有偏随机过程中引入时变指数概念和具有局部自相似性的数学模型。借助小波基固有的尺度特性很适合于分析局部自然相似性这一特点,给出hurst指数的小波估算公式及算法,并用仿真结果加以验证。
来源： 评论
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