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主题

  • 79 篇 离散时间风险模型
  • 32 篇 破产概率
  • 10 篇 利率
  • 8 篇 随机利率
  • 6 篇 破产后赤字
  • 5 篇 有限时间破产概率
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  • 4 篇 马氏链
  • 4 篇 上界
  • 4 篇 再保险
  • 4 篇 markov链
  • 4 篇 lundberg不等式
  • 4 篇 递推公式
  • 3 篇 破产持续时间
  • 3 篇 鞅
  • 3 篇 重尾分布
  • 3 篇 比例再保险
  • 3 篇 出口持续时间
  • 2 篇 重尾

机构

  • 8 篇 曲靖师范学院
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  • 2 篇 武汉科技大学
  • 2 篇 北京大学
  • 2 篇 孝感学院

作者

  • 9 篇 钟朝艳
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  • 3 篇 zhong chaoyan
  • 3 篇 郭红财
  • 3 篇 何树红
  • 3 篇 yu li
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  • 2 篇 he shu-hong
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  • 2 篇 杨微

语言

  • 79 篇 中文
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一类离散时间风险模型的几个结果
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曲靖师范学院学报 2004年 第3期23卷 34-37页
作者： 钟朝艳 何树红 黑韶敏 曲靖师范学院数学系 云南曲靖655000 云南大学数学系 云南昆明650091 大理学院数学系 云南大理671000
在考虑利率且保费收入为随机变量的离散时间模型下 ,得到了在停时T ,保险公司在初始准备金为u时的生存概率 ,破产后赤字分布 ,有限时间内的破产概率以及盈余首次低于某一个水平x的时间分布的递推公式 。
来源： 评论
马氏利率的离散时间风险模型的破产概率
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吉首大学学报（自然科学版） 2012年 第5期33卷 31-33页
作者： 朱启香 河南理工大学数学与信息科学学院 河南焦作454003
研究一类保费和理赔额均为随机变量、利率为马氏链的离散时间风险模型的破产概率,推出了有限时间和最终时间破产概率的递归方程,并用归纳法得到最终时间破产概率的上界估计.
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一类离散时间风险模型破产概率上界的估计
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曲靖师范学院学报 2006年 第3期25卷 33-35页
作者： 钟朝艳 曲靖师范学院数学系 云南曲靖655011
通过鞅方法导出一类利率具有一阶自回归相依结构的离散时间风险模型的破产概率的上界,进一步证明了所导出上界优于经典模型导出的上界,显示了利率对破产概率上界的影响,即利率的存在降低了破产的概率.
来源： 评论
常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题
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吉首大学学报（自然科学版） 2006年 第4期27卷 1-4,12页
作者： 何树红 马丽娟 赵金娥 云南大学数学系 云南昆明650091
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式.
来源： 评论
Markov链利率下的离散时间相依风险模型的破产问题研究
Markov链利率下的离散时间相依风险模型的破产问题研究
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作者： 肖志军 湖南师范大学
学位级别：硕士
随着经济多元化的发展,将利率因素引入到风险模型当中,是现代风险理论界和实务界特别关注的研究课题,而且它能够加强模型的现实描述能力,而基于利率为Markov链的离散风险模型在精算文献中得到了非常广泛的关注.本文在离散时间相依风险... 详细信息
来源： 评论
具有相依利息率的离散时间保险风险模型的一个联合分布
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孝感学院学报 2007年 第6期27卷 34-36页
作者： 郝会兵 胡家喜 李春萍 孝感学院数学系 湖北孝感432000
研究了在利率具有一阶自回归结构的情况下的离散时间保险风险模型,得到了破产前最大盈余的分布以及破产前盈余,破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布的递推公式及其积分方程。
来源： 评论
一类离散时间带随机收入风险模型的带壁分红问题
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应用数学学报 2008年 第4期31卷 642-647页
作者： 刘再明 张炜 中南大学数学学院 长沙410075
我们给出了一类离散时间的具有随机收入的非寿险风险模型,研究了该模型的常数壁分红问题.得到了该模型破产发生时Gerber-Shiu折扣惩罚函数.考虑了破产时的期望,有限时间破产概率.最后我们给出了一个例.
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一类相依索赔离散风险模型的有限时间破产概率估计
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应用数学 2017年 第2期30卷 284-290页
作者： 刘荣飞 江苏科技大学经济管理学院 江苏镇江212003 电子科技大学数学科学学院 四川成都611731
本文研究一类具有相依索赔及重尾索赔噪声项的离散风险模型有限时间破产概率.在该模型中,索赔额服从具有独立同分布噪声项的单边线性过程;由保险公司的风险投资和无风险投资导致的随机折现因子与单边线性过程的噪声项相独立;保险公司的... 详细信息
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离散时间延迟索赔风险模型的破产特征量研究
离散时间延迟索赔风险模型的破产特征量研究
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作者： 刘娟 湖南师范大学
学位级别：硕士
本文主要讨论两类离散时间延迟索赔风险模型。首先,在经典的离散时间延迟索赔风险模型中引入随机保费收入,假设保费收入过程是一个二项过程,并将原来的假设“一次主索赔一定产生一次副索赔”推广为“一次主索赔以一定概率产生一次副索赔... 详细信息
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一类离散时间控制风险模型的破产概率的令开究
一类离散时间控制风险模型的破产概率的令开究
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作者： 隋佳子 河北工业大学
学位级别：硕士
本文主要研宄了在一定的比例再保险情形下带有Markov利率的离散时间风险模型的破产概率问题。在这个模型下,索赔过程服从一阶自回归结构。本文的主要目的是对该模型下的破产概率进行研宄。文章首先对Lundberg-Cramer经典风险模型的破产... 详细信息
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