检索结果-内蒙古大学图书馆

本文旨在研究上海、纽约股票指数的各自特点以及它们的相互关系.上海股票市场是在1992年经济快速发展的背景下建立的(Chow,***.1999).以回报率、波动率和可能存在的结构变化来研究上海股市价格指数变动的特点将是饶有兴趣的.将这种特点与纽约股票交易价格指数相应的特点进行比较尤为令人感兴趣,因为它们可以揭示一个新生市场股价变动的本质.

关键词：股票价格指数变动上海股票市场上海股市市价股票指数波动率兴趣特点纽约

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成份股票价格指数模型分析

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中国机电工业 2001年第5期 50-51页

作者：李从珠姜铁军

股票价格指数是由证券交易所、金融服务机构、咨询研究机构或新闻单位编制、发布,为金融投资者、分析家研究判断股市提供的动态信息.同时,新闻界、公司及政府部门也依此作为参考指标,来观察、预测社会政治、经济发展的状况和趋势.目前... 详细信息

股票价格指数是由证券交易所、金融服务机构、咨询研究机构或新闻单位编制、发布,为金融投资者、分析家研究判断股市提供的动态信息.同时,新闻界、公司及政府部门也依此作为参考指标,来观察、预测社会政治、经济发展的状况和趋势.目前我国尚未正式推出能够同时反映沪、深两市全部股票价格变动的股票价格指数,同时在成份股指数的编制方面还有较大的开发空间.一方面两市现有的成份指数均属于窄基指数,普遍存在样本容量较小的问题,随着上市公司数量的剧增,难以涵盖更多的绩优大盘,还会导致个股在样本股票中权重过大,给金融大鳄以可乘之机.

关键词：股票价格指数上市公司成份股指数模型分析

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基于小波去噪的ARIMA-LSTM混合模型及对股票价格指数的预测

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长春理工大学学报（自然科学版） 2021年第2期44卷 119-123页

作者：娄磊刘璐刘先俊施三支长春理工大学理学院长春130022

由于传统ARIMA模型只对数据线性部分有非常好的拟合效果,而LSTM模型对非线性数据有很好的拟合效果,基于误差补偿的思想,给出了基于小波去噪的ARIMA-LSTM混合模型,并用此模型来对我国上证指数每日收盘价格进行预测,并将预测结果与单独使... 详细信息

由于传统ARIMA模型只对数据线性部分有非常好的拟合效果,而LSTM模型对非线性数据有很好的拟合效果,基于误差补偿的思想,给出了基于小波去噪的ARIMA-LSTM混合模型,并用此模型来对我国上证指数每日收盘价格进行预测,并将预测结果与单独使用ARIMA模型和LSTM模型的预测结果进行对比,结果表明使用ARIMA-LSTM混合模型可以有效地提高股指预测的精准度.

关键词：股票价格指数小波去噪 ARIMA-LSTM混合模型

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我国新股发行改革制度下IPO对股票价格指数的影响研究

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消费导刊 2015年第8期 127-128页

作者：张钊舵上海白妤投资管理有限公司

在我国证券市场,新股发行与股票市场涨跌一直有着密切的关系,其原因在于申购新股对于投资者来说风险很低而回报很高,因此市场上相当一部分资金都会积极参与新股申购,而这些资金中有不小的份额来自于二级市场,在新股申购时二级市场资金抽... 详细信息

在我国证券市场,新股发行与股票市场涨跌一直有着密切的关系,其原因在于申购新股对于投资者来说风险很低而回报很高,因此市场上相当一部分资金都会积极参与新股申购,而这些资金中有不小的份额来自于二级市场,在新股申购时二级市场资金抽离,申购结束时资金回流二级市场,其直观表现就是股票价格指数的波动变化.本文分析了新股发行改革后申购新股与股票市场价格指数的关系,总结出了IPO对股票价格指数的影响,此结论对分析股票市场以及指导投资有重要意义.

关键词：新股申购新规股票价格指数影响分析

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中国股票价格指数关联性的VAR分析

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贵州财经学院学报 2004年第4期 16-19页

作者：杨莉吴虹生天津财经大学金融系天津300222

A、B股市场的联动关系及二者之间的长期趋势已成为股市研究的热点问题。运用Granger因果检验及向量自回归模型(VAR)对A、B股价指数的关联性进行检验和分析。实证结果表明:沪深A股股价指数对B股股价指数有较强的引导作用,并且二者之间存... 详细信息

A、B股市场的联动关系及二者之间的长期趋势已成为股市研究的热点问题。运用Granger因果检验及向量自回归模型(VAR)对A、B股价指数的关联性进行检验和分析。实证结果表明:沪深A股股价指数对B股股价指数有较强的引导作用,并且二者之间存在着短期相关关系,而长期均衡关系并不显著。由此,可以认为在短期内A股市场对B股市场具有指导作用。

关键词：中国股票价格指数关联性 VAR Granger因果检验向量自回归模型

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我国利率对股票价格指数影响的实证分析

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金融经济（下半月） 2010年第1期 95-97页

作者：杨杰国家开发银行股份有限公司湖南省分行

本文采用定性和定量分析、归纳与演绎相结合的分析方法对我国利率对股价指数的动态作用进行了深入研究。首先,回顾了国内外利率对股价影响的研究现状;其次,在对利率与股票市场传导机制进行科学分析的基础上对1998年前后我国利率对股价... 详细信息

本文采用定性和定量分析、归纳与演绎相结合的分析方法对我国利率对股价指数的动态作用进行了深入研究。首先,回顾了国内外利率对股价影响的研究现状;其次,在对利率与股票市场传导机制进行科学分析的基础上对1998年前后我国利率对股价影响的现状进行了分析;最后,以VAR模型为基础,采用协整分析与脉冲响应分析、方差分解分析相结合的方法对利率及其它因素与股价指数的关系进行了动态计量分析。

关键词：利率股票价格指数货币供求均衡 VAR模型

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宏观经济因素对HOSE股票价格指数的影响分析

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现代商贸工业 2019年第21期40卷 112-113页

作者：武氏兰高雷阜辽宁工程技术大学

在衡量六个宏观经济因素对胡志明证券交易所(HOSE)的股票价格指数的影响,包括通货膨胀,利率,M2货币供应量,VND/USD汇率,工业产值与外国直接投资。研究结果表明,通胀对HOSE的股价指数有负面影响;货币供应量,汇率,利率和工业产值对大多数... 详细信息

在衡量六个宏观经济因素对胡志明证券交易所(HOSE)的股票价格指数的影响,包括通货膨胀,利率,M2货币供应量,VND/USD汇率,工业产值与外国直接投资。研究结果表明,通胀对HOSE的股价指数有负面影响;货币供应量,汇率,利率和工业产值对大多数股票价格指数都有积极影响。

关键词：股票价格指数宏观经济因素影响胡志明证券交易所(HOSE)

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