检索结果-内蒙古大学图书馆

东北大学学报（自然科学版） 2012年第7期33卷 1056-1059,1064页

作者：苑莹杜乐鹿庄新田东北大学工商管理学院辽宁沈阳110819 宁波银行股份有限公司浙江宁波315100

从计量经济学及统计学的角度,运用重标极差分析、修正重标极差分析、KPSS检验及Granger因果检验等方法,对我国沪深股市收益率与交易量的长记忆性特征进行了实证分析,并进一步研究了股市收益率与交易量之间的相互关系.重标极差分析及修... 详细信息

从计量经济学及统计学的角度,运用重标极差分析、修正重标极差分析、KPSS检验及Granger因果检验等方法,对我国沪深股市收益率与交易量的长记忆性特征进行了实证分析,并进一步研究了股市收益率与交易量之间的相互关系.重标极差分析及修正重标极差分析的实证研究结果表明,收益率及交易量序列的Hurst指数均大于0.5,且成交量序列的Hurst指数明显高于收益率序列;此外收益率及交易量的KPSS统计结果对于所有滞后阶数均显著.上述结果说明中国股市收益率和成交量均具有长记忆性特征,且成交量的长记忆性强于收益率的长记忆性;Granger因果检验结果表明收益率和成交量之间存在着相互引导关系.

关键词：长记忆性收益率交易量 KPSS检验重标极差分析

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鄂西及邻区地震时空丛集的物理分形及R/S分析

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大地测量与地球动力学 2012年第1期32卷 13-16页

作者：刘志姚运生中国地震局地震研究所武汉430071

运用物理分形和自仿射R/S分析方法,对鄂西及邻区历史地震(M≥4.5)和1970—2010年间地震(M≥1.0)进行分析,得到了各子震级的自然周期、分维值和无标度区间,并求出了地震频度序列的H值(H=0.79)和时间间隔序列的H值(H=0.87);揭示了该区地... 详细信息

运用物理分形和自仿射R/S分析方法,对鄂西及邻区历史地震(M≥4.5)和1970—2010年间地震(M≥1.0)进行分析,得到了各子震级的自然周期、分维值和无标度区间,并求出了地震频度序列的H值(H=0.79)和时间间隔序列的H值(H=0.87);揭示了该区地震活动的自相似性和层次结构。

关键词：地震鄂西分形重标极差分析 H值

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重标极差方法下时变Hurst指数的构建和实证研究

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系统管理学报 2011年第5期20卷 620-626页

作者：覃邑龙应益荣上海大学管理学院上海200044

在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差。以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分... 详细信息

在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差。以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分析工具,对Hurst指数能否成功预测市场的反转进行了研究。实证研究表明:时变Hurst指数能成功地预测市场的反转。

关键词：重标极差分析时变Hurst指数滑动分块自助法长记忆性

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极端气候事件研究规律

极端气候事件研究规律

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作者：邓北胜兰州大学

学位级别：博士

本文基于对国内外极端气候事件研究的全面回顾,指出了极端气候事件、干旱指数破纪录事件等方面还有很多问题有待于深入研究并对其中的部分问题进行了研究和探讨。首先利用破纪录事件理论研究了中国干旱破纪录事件的时空分布特征,随后基... 详细信息

本文基于对国内外极端气候事件研究的全面回顾,指出了极端气候事件、干旱指数破纪录事件等方面还有很多问题有待于深入研究并对其中的部分问题进行了研究和探讨。首先利用破纪录事件理论研究了中国干旱破纪录事件的时空分布特征,随后基于重标极差方法研发了一种新的动力学结构突变检测方法,同时利用去趋势波动分析方法对中国东部的531年旱涝等级的指数序列进行了研究,分析旱涝演变的无标度特征,然后研究了北京地区日降水量的极端变化特征,最后研究了北京地区的气候复杂性。主要结论如下： 1)全国帕尔默干旱指数破纪录事件年发生频次大体上存在两次较明显的跃变,两次跃变的出现均是以跃变之后的帕尔默干旱指数破纪录事件显著偏多为主要特征；华北帕尔默干旱指数破纪录事件年发生频次和太平洋几十年涛动也有较好的相关。 2)提出了一种针对相关性时间序列动力学结构突变检测的新方法—滑动移除重标极差分析,该方法能够准确地检测出理想序列中的动力学结构突变,其检测结果具有很强的抗噪能力。 3)采用去趋势波动分析方法对中国旱涝等级指数序列进行了标度分析,发现旱涝演变具有标度不变性,具有长程相关特征。 4)利用北京地区日降水资料研究了北京地区极端降水特征,指出北京地区极端降水呈下降趋势。 5)基于日降水和日平均气温的多尺度样本熵的空间分布格局反映了北京地区大气环流以及地形对气候的影响；城市化使得日降水的复杂度升高,对日平均气温的影响则不明显。

关键词：极端气候事件帕尔默干旱指数破纪录事件重标极差分析突变检测旱涝等级指数极端降水气候复杂性

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煤矿瓦斯浓度时间序列的分形特性研究

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微计算机信息 2010年第7期26卷 213-215页

作者：鹿瑾张剑英牛光东王青青赵艳萍中国矿业大学信电学院江苏徐州221008

本文主要根据分形理论,研究了煤矿瓦斯浓度时间序列分形的参数和分形特性。通过仿真得到煤矿瓦斯浓度时间序列的分形维数、双对数曲线图以及赫斯特指数,对煤矿瓦斯浓度进行了重标极差分析。研究结果表明煤矿瓦斯浓度时间序列具有分形特... 详细信息

本文主要根据分形理论,研究了煤矿瓦斯浓度时间序列分形的参数和分形特性。通过仿真得到煤矿瓦斯浓度时间序列的分形维数、双对数曲线图以及赫斯特指数,对煤矿瓦斯浓度进行了重标极差分析。研究结果表明煤矿瓦斯浓度时间序列具有分形特性,是一个趋势增强的时间序列,为根据分形理论建立预测煤矿瓦斯浓度模型的研究奠定了基础。

关键词：煤矿瓦斯浓度分形维数赫斯特维数重标极差分析

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我国证券市场多时间跨度的分形特征研究

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经济经纬 2009年第1期26卷 150-153页

作者：李宇海上海财经大学统计学系上海200433

我国证券市场具有分形统计特征。在研究中发现:我国股市的趋势周期成分具有长度约为56个月的非周期性循环;季节成分中记忆性可以覆盖约10个月;短期波动成分中记忆性可覆盖3.3个月。

关键词：分形市场假说小波分析重标极差分析中国证券市场

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基于非线性动力学特征的供电公司风险度量指标设计

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技术经济 2009年第4期28卷 48-53页

作者：关勇王绵斌张丽英谭忠富华北电力大学电力经济研究所北京102206

在分析既有风险管理方法的基础上,研究了我国电力市场上网电价波动风险的度量问题。基于上网电价的显著的非线性特征,采用多维指标对上网电价波动风险的深度、宽度和持久度进行度量。首先,从定量的角度,采用VaR指标对风险波动的深度进... 详细信息

在分析既有风险管理方法的基础上,研究了我国电力市场上网电价波动风险的度量问题。基于上网电价的显著的非线性特征,采用多维指标对上网电价波动风险的深度、宽度和持久度进行度量。首先,从定量的角度,采用VaR指标对风险波动的深度进行评估,采用标准离差率对风险波动的宽度进行评估,采用上网电价的波动频率对风险波动的持久度进行评估;其次,对上述3个评估指标的设计合理性进行了讨论,并构建了供电公司风险度量模型;最后,通过实证分析表明所建立的供电公司风险度量模型能更全面、更科学地描述我国上网电价波动,可为我国电力市场电价的风险控制提供一定的参考。

关键词：供电公司风险价值 Hurst指数重标极差分析风险度量指标

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小波和重标极差分析方法在我国证券市场中的应用研究

小波和重标极差分析方法在我国证券市场中的应用研究

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作者：李宇海上海财经大学

学位级别：硕士

随着研究的深入进行，研究人员发现有效市场假说并不符合实际的市场统计特征，使得其在指导市场投资方面受到质疑。而且越来越多的证据表明，市场并不是随机游走的，而是服从分形分布的有偏随机游走，于是基于分形分布的分形市场假说应... 详细信息

随着研究的深入进行，研究人员发现有效市场假说并不符合实际的市场统计特征，使得其在指导市场投资方面受到质疑。而且越来越多的证据表明，市场并不是随机游走的，而是服从分形分布的有偏随机游走，于是基于分形分布的分形市场假说应运而生。借鉴分形市场假说，笔者希望借助小波分析的多分辨能力和重标极差分析鉴别分形特征方面的独特优势，从不同的时间跨度出发，研究我国证券市场的分形统计特征。\n 根据分形市场假说，金融市场是由不同投资起点的大量投资者组成的，不同类型投资者对信息的敏感度和认识不同，采取的交易行为也不同。相比较短期波动而言，长期投资者更注重长时间跨度的价格信号，而短期投资者更注重短时间跨度的价格信号。在此理论基础上，我们使用小波分析方法分离出我国股市不同时间跨度的价格信号，以更细致地研究金融市场的统计特征。\n 首先我们对金融时间序列实施小波分解和重构，得到不同时间跨度的价格信号，然后采用重标极差分析法，求得不同时间跨度的价格信号的赫斯特指数，利用赫斯特指数来判断相应价格信号的长期记忆性、随机性和反持续性，根据赫斯特指数的突变来确定不同时间跨度价格信号的影响范围和非周期性循环。通过不同时间跨度的价格信号组合，获得包含趋势周期成分、季节成分和短期波动成分的价格信号，然后使用重标极差方法，分析相应价格信号的特征，发现相应的非周期性循环。\n 在研究中，笔者发现：(1)我国资本市场中股市收益并不服从随机游走，它具有明显的长期记忆性，和长度为15个月的非周期性循环；(2)不同时间跨度的价格信号具有不同的分形统计特征；(3)时间跨度越大，股市收益的长期记忆性越明显，信息的影响范围越长；(4)时间跨度越小，股市收益的反持续性越强，股市越倾向于频繁的逆转自身；(5)我国股市具有长度约为6年的趋势周期成分，但是这种循环是非周期性的；(6)我国股市具有长度约为1年的季节波动成分，这种循环同样是非周期性的。\n 综合而言，笔者认为小波和重标极差分形方法的结合应用，有助于我们更深入的认识我国证券市场，便于不同投资起点的投资者更全面的解读价格信号，推动分形市场假说在我国的应用和发展，以及为今后发展符合我国资本市场实际的投资分析方法，基于分形分布的资产定价及投资模型，打下良好的基础。

关键词：小波分析分形市场假说重标极差分析证券市场金融市场分形统计

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大庆外围低渗透油田产量递减分形特征及预测

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油气地质与采收率 2008年第6期15卷 80-82页

作者：刘义坤孙娜文华大庆石油学院提高油气采收率教育部重点实验室黑龙江大庆163318

根据大庆西部外围低渗透、特低渗透油田的开采动态,应用重标极差分析方法研究了油田产量递减的分形特征,计算了产量的Hurst指数,计算值均大于0.5,揭示了大庆西部外围低渗透油田产量变化趋势的持久性,表现出了隐藏于随机性之后的有序性,... 详细信息

根据大庆西部外围低渗透、特低渗透油田的开采动态,应用重标极差分析方法研究了油田产量递减的分形特征,计算了产量的Hurst指数,计算值均大于0.5,揭示了大庆西部外围低渗透油田产量变化趋势的持久性,表现出了隐藏于随机性之后的有序性,说明产量递减特性是可以延伸的。在此基础上,应用能解决随机干扰影响的基于残差的改进灰色模型和灰色等维新息递补预测法的组合,优化灰色模型拟合并预测了油田产量的递减变化,拟合的平均相对误差为1.82%,表明重标极差分析方法和组合优化灰色模型相结合是实现低渗透油田产量高精度预测的有效方法。

关键词：低渗透油田产量递减重标极差分析分形特征灰色系统大庆油区

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基于时间序列的我国钢材以及有色金属供给量分析

基于时间序列的我国钢材以及有色金属供给量分析

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作者：翟子钧中国人民大学

学位级别：硕士

矿产资源属于典型的不可再生资源,随着不断的开发利用会趋于衰竭;同时,矿产资源又是重要的战略资源。因此,矿产资源需要集约化管理,对矿产资源产量的预测就显得尤为重要。本文采用时间序列分析的方法,从事物变化的内因角度来探求我国钢... 详细信息

矿产资源属于典型的不可再生资源,随着不断的开发利用会趋于衰竭;同时,矿产资源又是重要的战略资源。因此,矿产资源需要集约化管理,对矿产资源产量的预测就显得尤为重要。本文采用时间序列分析的方法,从事物变化的内因角度来探求我国钢材产量以及有色金属产量的内在规律。采用传统时间序列分析方法来展现我国钢材产量以及有色金属产量的特点,建立线性模型,用于预测钢材产量以及有色金属产量的长期发展趋势;建立自回归移动平均模型(ARMA模型),用于钢材产量以及有色金属产量短期的精确预测;对自回归移动平均模型(ARMA模型)只注重短期趋势而忽略长期趋势的缺点进行改正。从长期、短期两个方面来建立我国钢材产量以及有色金属产量的预测模型。

关键词：时间序列重标极差分析 ARMA模型

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