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机构

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作者

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分数跳-扩散模型的标准回望期权定价
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广东石油化工学院学报 2015年 第3期25卷 72-74页
作者： 庄乐 广东石油化工学院理学院 广东茂名525000
文章以看涨期权为例探讨了分数跳-扩散模型的标准回望期权定价问题,其中H∈(1/2,1),并给出了定价公式。
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基于R/S分析的我国外汇市场分形特征研究
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时代金融 2017年 第23期 31-32页
作者： 成佩 山西财经大学应用数学学院 山西太原030006
为了研究人民币汇率序列的基本特征,更好地分析和预测未来外汇市场行情的变化趋势,本文以人民币对美元、欧元和日元汇率的每日中间报价为研究对象,价格包含了2008年2月2日至2014年2月1日6年的逐日资料,利用R/S分析实证研究,结果表明我... 详细信息
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上证指数收益率的波动性特征分析
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商场现代化 2006年 第5Z期 272-272页
作者： 丁洁 上海大学国际工商与管理学院
本文在前人研究的基础上综合提出,收益率的波动具有尖峰厚尾性、长期记忆性、聚集性等特性。而且还用上证指数对尖峰厚尾性作了实证分析。
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深圳综合指数收益波动性的实证研究
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技术与市场 2009年 第5期16卷 67-67页
作者： 史鹏翔 孙维 华南理工大学 广州510006
股票市场波动性问题是诸多金融研究中的一个重要课题。本文运用时间序列的GARCH模型的推广形式对深圳综合指数股票收益率序列建模,结果显示我国股票市场收益有明显的长期记忆性、波动集簇性以及波动的信息不对称性等特点。
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中国进出口贸易市场分形特征的实证分析
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新财经（理论版） 2011年 第8期 106-106页
作者： 李满洋 赵晨辉 兰州石油化工国际事业公司
进出口贸易体系在市场经济中占据着非常重要的位置.社会经济的快速发展,必然伴随着贸易体制的不断深化.在迅速发展的市场经济中,生产社会化程度的迅速提高使进出口贸易体系的合理制定显得更加重要.本次研究中,采用了我国进出口贸易的月... 详细信息
来源： 评论
基于R/S分析的我国外汇市场分形特征研究
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时代金融 2017年 第8期
作者： 成佩 山西财经大学应用数学学院
为了研究人民币汇率序列的基本特征,更好地分析和预测未来外汇市场行情的变化趋势,本文以人民币对美元、欧元和日元汇率的每日中间报价为研究对象,价格包含了2008年2月2日至2014年2月1日6年的逐日资料,利用R/S分析实证研究,结果表明我... 详细信息
来源： 评论
对深圳股票市场有效性的实证研究
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经济研究导刊 2009年 第18期 73-73页
作者： 孙维 华南理工大学 广州510006
股票市场的信息效率对于合理配置收益和风险起到关键作用,那么对于中国股票市场有效性的检验和测度显得至关重要。运用GARCH模型对深圳综合指数股票收益序列建模,结果显示中国股票市场收益具有明显的长期记忆性,股票市场并非弱式有效。
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