检索结果-内蒙古大学图书馆

中国科学：数学 2022年第3期52卷 307-330页

作者：纪园园王黎明张杭辉周亚虹上海社会科学院经济研究所上海200020 上海财经大学统计与管理学院上海200433 上海财经大学经济学院上海200433 上海财经大学计算科学与金融数据研究中心上海200433

本文基于非参数的选择机制,探讨一类二值因变量的内生样本选择模型的估计问题.本文在模型设定时,既不对方程中误差项的分布作具体假设,也不设定选择方程中的函数形式,从而大大减少了模型误设的可能性.本文给出模型的识别条件,并提出两... 详细信息

本文基于非参数的选择机制,探讨一类二值因变量的内生样本选择模型的估计问题.本文在模型设定时,既不对方程中误差项的分布作具体假设,也不设定选择方程中的函数形式,从而大大减少了模型误设的可能性.本文给出模型的识别条件,并提出两步半参数极大似然估计方法,其中第一步是针对选择方程进行非参数回归,第二步是基于选择方程中的估计结果,针对结果方程中的参数进行估计.本文利用控制函数方法来解决模型中可能.存在的内生性,并给出估计量的一致性和渐近正态性质.通过Monte Carlo模拟与文献中其他方法进行了比较,结果表明,本文的方法在模型稳健性方面具有较为明显的优势.最后,将估计方法应用于研究劳动力市场上女性的就业模式这一社会现实问题,体现了本文方法的实用价值.

关键词：二值因变量非参数选择内生性控制函数

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中国利率市场波动溢出性和动态相关性的实证研究

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统计与决策 2020年第5期36卷 133-137页

作者：张翀陈启宏上海财经大学金融学院上海200433 上海财经大学计算数学与金融数据研究中心上海200433

建立和完善基于利率债和利率衍生品的利率市场是债券市场体系建设的首要任务,分析研究市场信息在上述两个市场之间的传导以及现货与衍生品的相关性对于利率市场建设有着重要意义.文章采用BEKK和DCC模型检验了利率债与利率互换之间的波... 详细信息

建立和完善基于利率债和利率衍生品的利率市场是债券市场体系建设的首要任务,分析研究市场信息在上述两个市场之间的传导以及现货与衍生品的相关性对于利率市场建设有着重要意义.文章采用BEKK和DCC模型检验了利率债与利率互换之间的波动溢出效应,估计了两者之间的动态相关系数.结果表明,利率债与利率互换之间存在着显著的双向价格引导和波动溢出效应,两者相关性呈现动态时变的特征.该动态相关性受到股票、商品和货币等大类资产价格影响显著,股票和商品价格对于长短端相关性的影响方式不同,解释了利率互换作为避险工具在不同经济增长和通货膨胀预期下所起到的作用.

关键词：利率互换债券收益率 BEKK模型 DCC-GARCH模型大类资产价格

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异质性政策效应评估与机器学习方法:研究进展与未来方向

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管理世界 2023年第11期39卷 216-235页

作者：陶旭辉郭峰浙江工商大学计算社会科学协同创新中心浙江工商大学公共管理学院上海财经大学公共经济与管理学院北京大学数字金融研究中心

对公共政策的准确评估,是制定科学公共政策的重要前提,科学的公共政策将有助于促进国家治理体系和治理能力现代化。异质性政策效应评估作为一种新兴的研究范式,其重要性在政策效应评估文献中已经获得广泛认可。本文总结了异质性政策效... 详细信息

对公共政策的准确评估,是制定科学公共政策的重要前提,科学的公共政策将有助于促进国家治理体系和治理能力现代化。异质性政策效应评估作为一种新兴的研究范式,其重要性在政策效应评估文献中已经获得广泛认可。本文总结了异质性政策效应评估的重要价值,以及代表性传统方法的逻辑和局限性。在此基础上,文章重点梳理了机器学习方法在异质性政策效应评估中的重要价值和具体应用:更好地筛选和切分异质性变量、更好地评估多重异质性政策效应、更好地估计个体政策效应等。本文也指出机器学习在异质性政策效应评估的算法可接受性、过程可检验性以及结论稳健性中存在局限性。进一步,文章提出了异质性政策评估和机器学习的重点发展方向:引入和发展机器学习方法,重视异质性政策评估的政策价值及提升机器学习的可接受性;结合传统分析范式,拓展机器学习在异质性政策评估中的新模式;规范研究数据的采集和处理,推动数据和代码的公开透明等。

关键词：政策效应评估异质性处理效应机器学习大数据

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考虑组合风险的指数化投资与随机线性二次最优控制

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运筹与管理 2020年第2期29卷 28-39页

作者：李院德陈启宏安徽省教育科学研究院安徽合肥230061 上海财经大学数学学院计算科学与金融数据研究中心上海杨浦200433

指数化投资使投资者享有市场平均收益水平,具有投资风险分散化、投资组合透明化、投资成本低廉等优势,日益受到投资者的亲睐.由于通常指数化投资者不愿意承担较大风险,本文考虑极小化跟踪误差与投资组合的风险之和(其中风险用风险资产... 详细信息

指数化投资使投资者享有市场平均收益水平,具有投资风险分散化、投资组合透明化、投资成本低廉等优势,日益受到投资者的亲睐.由于通常指数化投资者不愿意承担较大风险,本文考虑极小化跟踪误差与投资组合的风险之和(其中风险用风险资产的累积方差来衡量).本文证明了无论是连续时间或离散时间、有限时区或无限时区的情形,在一定的条件下,最优控制都唯一存在,即利用随机线性二次最优控制进行指数化投资,最优投资策略都唯一存在.

关键词：指数化投资随机线性二次最优控制反馈控制无限时区

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复杂人流网络下的COVID-19传播模型

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电子科技大学学报 2020年第3期49卷 383-391页

作者：傅家旗刘敏邓春燕黄娟江明珠郭强刘建国上海理工大学复杂系统科学研究中心上海杨浦区200093 北京工商大学计算机与信息工程学院北京海淀区100048 上海财经大学金融科技研究院上海杨浦区200433

考虑复杂人流网络的统计特征和SI传播模型,该文基于实证数据构建了新型冠状病毒肺炎在湖北省和4个省传播和扩散的P-SI模型。基于实证数据的研究分析表明,P-SI模型能够根据各省感染COVID-19情况拟合每天新增感染人数的变化趋势。此外,P-S... 详细信息

考虑复杂人流网络的统计特征和SI传播模型,该文基于实证数据构建了新型冠状病毒肺炎在湖北省和4个省传播和扩散的P-SI模型。基于实证数据的研究分析表明,P-SI模型能够根据各省感染COVID-19情况拟合每天新增感染人数的变化趋势。此外,P-SI模型能够根据4省2020年1月23日前的感染情况预测2020年1月24日后的每天新增感染人数。该模型有助于理解COVID-19的传播特性,为阻断传播源,遏制疫情扩散,制定有效的防控措施提供决策依据。

关键词： COVID-19 流动人口 P-SI模型传播模型

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大气边界层模式中随机参数的反演与不确定性分析

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物理学报 2018年第19期67卷 363-373页

作者：颜冰黄思训冯径国防科技大学气象海洋学院南京211101 上海财经大学计算科学与金融数据研究中心上海200433

在大气边界层气象中湍流黏性系数是一个很重要的参数,通过直接观测往往无法得到其准确值,仅能通过间接观测获得大致范围.本文选用随机广义Ekman动力近似模式中的湍流黏性系数进行反演研究与不确定性分析.首先利用风速观测数据,并采用基... 详细信息

在大气边界层气象中湍流黏性系数是一个很重要的参数,通过直接观测往往无法得到其准确值,仅能通过间接观测获得大致范围.本文选用随机广义Ekman动力近似模式中的湍流黏性系数进行反演研究与不确定性分析.首先利用风速观测数据,并采用基于混沌多项式的集合Kalman滤波方法对系数进行反演,降低其不确定性,缩小可能取值的范围,该方法的核心思想是将集合Kalman滤波方法中求解模式不确定性传播的方法由蒙特卡罗法改为混沌多项式展开,从而避免大规模采样带来的计算资源耗费.然后进行数值实验,结果表明该方法能够有效且快速地求解出湍流黏性的后验概率分布,从而达到降低系数不确定性的目的.根据系数的先验分布计算出风速的先验分布,从而找到风速不确定性大的区域,且揭示了在不确定性大的区域内的观测数据进行系数反演可得到十分明显的效果,这对于观测点位置的选择提供了重要的指导.

关键词：混沌多项式展开集合Kalman滤波随机广义Ekman动量近似模式不确定性

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宏观经济因素对利率互换期限结构的影响研究

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价格理论与实践 2018年第7期 19-22页

作者：张翀陈启宏上海财经大学金融学院上海财经大学计算数学与金融数据研究中心

利率互换(IRS)是海外投资机构最为熟悉和常用的固定收益避险工具,且宏观经济因素是固定收益类产品的主要影响因素,因此研究宏观经济因素对利率互换的影响是海外投资者进入境内利率避险市场的首要课题。本文首先采用主成分法分析了IRS的... 详细信息

利率互换(IRS)是海外投资机构最为熟悉和常用的固定收益避险工具,且宏观经济因素是固定收益类产品的主要影响因素,因此研究宏观经济因素对利率互换的影响是海外投资者进入境内利率避险市场的首要课题。本文首先采用主成分法分析了IRS的期限结构,选取PMI、CPI、PPI以及R007作为宏观经济在经济增长、通货膨胀以及货币政策三个方面的代理变量,采用误差修正模型解释了宏观经济变量对IRS期限结构的影响。研究结果表明:通货膨胀,经济增长以及货币政策都对利率互换曲线有着显著的影响,利率互换能够地对宏观经济的变化做出响应。因此对由于宏观经济因素导致的利率风险,海外投资者可以考虑采用利率互换作为此类风险的对冲工具。

关键词：宏观经济利率互换期限结构误差修正模型主成分分析

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城市工资溢价:群聚、禀赋和集聚经济效应——基于近邻匹配法的估计

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经济学（季刊） 2019年第2期18卷 505-526页

作者：孟美侠李培鑫艾春荣何青上海财经大学城市与区域科学学院中国人民大学统计与大数据研究院西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心

本文基于2011年和2013年中国家庭金融调查数据,采用近邻匹配法对不同规模城市之间劳动力工资溢价中的集聚经济、劳动力群聚和城市禀赋效应进行估计。结果发现集聚经济效应主要存在于300万人口以上的Ⅰ型大城市和超特大城市,同时群聚效... 详细信息

本文基于2011年和2013年中国家庭金融调查数据,采用近邻匹配法对不同规模城市之间劳动力工资溢价中的集聚经济、劳动力群聚和城市禀赋效应进行估计。结果发现集聚经济效应主要存在于300万人口以上的Ⅰ型大城市和超特大城市,同时群聚效应和禀赋效应对这两类城市间的溢价具有一定的解释力,而在低规模等级的城市并没有发现明显的工资溢价现象。经过稳健性和分样本检验,主要结论仍然成立,进一步分析表明集聚经济产生了显著的工资增长溢价。

关键词：城市工资溢价集聚经济近邻匹配估计

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一类稀疏随机图的距离匹配数（英文）

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数学进展 2018年第2期47卷 175-181页

作者：田方上海财经大学数学学院、上海财经大学计算数学与金融大数据研究中心上海200433

对于任意给定的正整数k,图G的距离匹配数um_k(G)是指任意两条边之间距离大于k的最大边数的集合.令G_(n,p)为经典Erds-Rényi随机图.Kang和Manggala刻画得到了当k≥2,边概率为p=c/n时稀疏Erds-Rényi随机图距离匹配数um_k(G_... 详细信息

对于任意给定的正整数k,图G的距离匹配数um_k(G)是指任意两条边之间距离大于k的最大边数的集合.令G_(n,p)为经典Erds-Rényi随机图.Kang和Manggala刻画得到了当k≥2,边概率为p=c/n时稀疏Erds-Rényi随机图距离匹配数um_k(G_(n,p))的上界,其中c为足够大的常数.本文第一次利用二阶矩方法获得当k≥2时此类稀疏随机图距离匹配数的下界.

关键词：距离匹配数 Erdos—Renyi随机图二阶矩方法

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中国经济·知识体系·学科发展

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经济学动态 2019年第6期 27-42页

作者：胡乐明张晓晶马援陈云贤常修泽荆林波许宪春李实郭克莎白重恩张军田国强洪永淼刘守英王瑶琪吕炜杨灿明于海峰唐海燕伏润民唐未兵刘雷孙杰光不详复旦大学经济学院上海财经大学经济学院、高等研究院厦门大学经济学院、王亚南经济研究院中国人民大学经济学院中央财经大学东北财经大学中南财经政法大学广东财经大学上海立信会计金融学院云南财经大学中国社会科学院科研局湖南工业大学商学院贵州财经大学吉林财经大学广东省人民政府中国宏观经济研究院中国社会科学评价研究院清华大学中国经济社会数据研究中心北京师范大学中国收入分配研究院中国社会科学院经济政策研究中心清华大学经济管理学院

本文内容是根据来自中国社会科学院、中国宏观经济研究院等科研机构,清华大学、人民大学、复旦大学、厦门大学、北京师范大学、中央财经大学、上海财经大学等全国高校,以及广东省政府等21位专家学者在经济所建所90周年国际研讨会2019年5... 详细信息

本文内容是根据来自中国社会科学院、中国宏观经济研究院等科研机构,清华大学、人民大学、复旦大学、厦门大学、北京师范大学、中央财经大学、上海财经大学等全国高校,以及广东省政府等21位专家学者在经济所建所90周年国际研讨会2019年5月17日第四单元主题论坛“中国经济·知识体系·学科发展”上的发言编辑整理而成,该论坛分别由中国社会科学院经济研究所副所长胡乐明研究员和张晓晶研究员主持。

关键词：中国经济知识体系学科中国社会科学院北京师范大学中央财经大学上海财经大学经济研究院

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