检索结果-内蒙古大学图书馆

小型微型计算机系统 2022年第9期43卷 1877-1885页

作者：王鑫廖彬李敏孙瑞娜新疆财经大学统计与数据科学学院乌鲁木齐830012 新疆大学信息科学与工程学院乌鲁木齐830008 中国科学院信息工程研究所北京100093 中国科学院大学网络空间安全学院北京100093

人工智能在辅助医疗诊断方面得到广泛关注,对糖尿病预测的相关研究是近年来关注的一个热点问题.以皮马印第安人糖尿病数据集为研究对象,首先,对原始数据进行缺失值填充、异常值分析、标准化处理等工作的基础上,将预处理后的数据作为Ligh... 详细信息

人工智能在辅助医疗诊断方面得到广泛关注,对糖尿病预测的相关研究是近年来关注的一个热点问题.以皮马印第安人糖尿病数据集为研究对象,首先,对原始数据进行缺失值填充、异常值分析、标准化处理等工作的基础上,将预处理后的数据作为LightGBM训练模型的输入;其次,与已有工作中基于SVM、随机森林、决策树以及Xgboost等多种机器学习模型进行实验对比,结果表明本文模型在准确率、精确率、召回率、F1值、AUC值5项性能指标上均明显优于对比模型;最后,引入SHAP模型增强模型的可解释性,同时综合比较了LightGBM和Xgboost的特征重要性排序结果,识别出了影响糖尿病的主要因素,为糖尿病的疾病诊断提供决策参考.

关键词： LightGBM模型 SHAP模型糖尿病预测特征分析

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基于PCA-TOPSIS法的餐饮产业竞争力水平综合评价——以新疆为例

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统计与管理 2022年第10期37卷 58-65页

作者：张丽平田茂再新疆财经大学统计与数据科学学院新疆乌鲁木齐830012 中国人民大学应用统计科学研究中心中国人民大学统计学院北京100872

提升餐饮业的竞争力水平对满足人民的生活需求和区域经济发展具有重要的意义。本文从波特钻石模型的角度出发构建了包括竞争潜力、竞争实力两个方面六个维度的18个指标的竞争力评价体系,以2018年新疆14个地州市为例,利用PCA-TOPSIS法对... 详细信息

提升餐饮业的竞争力水平对满足人民的生活需求和区域经济发展具有重要的意义。本文从波特钻石模型的角度出发构建了包括竞争潜力、竞争实力两个方面六个维度的18个指标的竞争力评价体系,以2018年新疆14个地州市为例,利用PCA-TOPSIS法对综合竞争力进行排名,并进一步挖掘每个地区餐饮竞争实力和竞争潜力的影响因素,这为区域餐饮产业竞争力综合评价提供了一种新方法。经研究发现:(1)在新疆餐饮产业综合竞争力排名中,乌鲁木齐排序最高,吐鲁番市排序最低。在竞争实力和竞争潜力分析中,乌鲁木齐无论是在竞争潜力还是竞争实力方面都表现着最好的水平。除乌鲁木齐外,吐鲁番市的竞争潜力最大强,伊犁的竞争实力最强。(2)影响竞争实力的因素主要有产业规模、绩效和产业的发展因子。影响竞争潜力的因素有基础设施及相关产业的支持、经济发展水平因素和第一产业驱动力因子。鉴于此,新疆餐饮业在未来发展中,应该注意产业发展薄弱的方面,有针对性的提升餐饮产业竞争力水平。

关键词：餐饮产业竞争力新疆 PCA TOPSIS法综合评价

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M-矩阵代数Riccati方程的一类新的迭代解法

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应用数学 2021年第3期34卷 611-618页

作者：关晋瑞任孚鲛邵荣侠太原师范学院数学系山西晋中030619 新疆财经大学统计与数据科学学院新疆乌鲁木齐830012

本文研究M-矩阵代数Riccati方程的数值解法.利用适当的变换将方程转化为其离散形式,进而提出了一种新的迭代法来计算方程的最小非负解.通过选取合适的迭代参数,证明了新方法的收敛性.理论分析和数值实验表明,新方法是可行的,而且在一定... 详细信息

本文研究M-矩阵代数Riccati方程的数值解法.利用适当的变换将方程转化为其离散形式,进而提出了一种新的迭代法来计算方程的最小非负解.通过选取合适的迭代参数,证明了新方法的收敛性.理论分析和数值实验表明,新方法是可行的,而且在一定情况下比现有的几类方法更加有效.

关键词：代数Riccati方程 M-矩阵最小非负解牛顿法 ALI迭代法

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基于CEV拓展模型下亚式期权定价的渐进法

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数学的实践与认识 2021年第11期51卷 181-189页

作者：于文明王爱银新疆财经大学统计与数据科学学院新疆乌鲁木齐830000

运用渐进展开方法求解标的资产服从混合分数布朗运动和不变方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型的亚式期权定价问题,首先通过Δ对冲策略求解抛物型偏微分方程,其次给出渐进展开方程,求出渐进解,并对渐进解给出收敛性,最... 详细信息

运用渐进展开方法求解标的资产服从混合分数布朗运动和不变方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型的亚式期权定价问题,首先通过Δ对冲策略求解抛物型偏微分方程,其次给出渐进展开方程,求出渐进解,并对渐进解给出收敛性,最后通过数值试验求解不同赫斯特指数H和渐进参数ε下的期权价值.研究得出,ε对期权价值影响较明显,选取ε是运用渐进展开法的关键.

关键词：混合分数布朗运动 CEV模型亚式期权渐进展开法收敛性

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我国城镇居民生活质量对绿色效率提升路径的研究

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赤峰学院学报（自然科学版） 2021年第5期37卷 46-51页

作者：张盼盼闫海波徐婉婷新疆财经大学统计与数据科学学院新疆乌鲁木齐830012

文章利用熵值法和考虑非合意产出的三阶段DEA模型,估算了城镇人民生活质量及绿色效率水平,结合空间Tobit模型实证分析了中国2013-2018年城镇人民生活质量对绿色效率的空间影响。研究表明:各地区生活质量在空间分布上具有显著的正相关关... 详细信息

文章利用熵值法和考虑非合意产出的三阶段DEA模型,估算了城镇人民生活质量及绿色效率水平,结合空间Tobit模型实证分析了中国2013-2018年城镇人民生活质量对绿色效率的空间影响。研究表明:各地区生活质量在空间分布上具有显著的正相关关系,省会城市明显高于周边城市,东部高于西部,沿海高于内陆;绿色效率水平则相反,大部分绿色效率值较高的地方,人民生活质量相对较低,中部和西部地区尤其明显;城镇人民生活质量与绿色效率之间存在显著的空间负相关关系。

关键词：绿色效率生活质量三阶段DEA模型空间Tobit模型

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我国三重上市公司A_H_N股市场的风险传染分析

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宝鸡文理学院学报（自然科学版） 2021年第2期41卷 12-17,23页

作者：张贺闫海波新疆财经大学统计与数据科学学院新疆乌鲁木齐830012

目的分析中美贸易关系在不同阶段下对我国三重上市公司股票的风险传染机制。方法通过整理在我国大陆证券市场、我国香港和美国纽约证券交易所同时上市的9家三重上市公司的日收盘价数据,构建了A股指数、H股指数和N股指数,运用非线性Gran... 详细信息

目的分析中美贸易关系在不同阶段下对我国三重上市公司股票的风险传染机制。方法通过整理在我国大陆证券市场、我国香港和美国纽约证券交易所同时上市的9家三重上市公司的日收盘价数据,构建了A股指数、H股指数和N股指数,运用非线性Granger因果检验、混合Copula函数和极值理论进行实证分析。结果与结论(1)在美国明确打压中国概念股的情况下,A股市场、H股市场和N股市场之间呈现出了市场分割特征;(2)随着中美贸易争端的升级,加大了A股市场同H股市场和N股市场之间风险传染的可能性;(3)目前,我国三重上市公司在香港市场和纽约证券市场的风险值较大,而在我国A股市场的风险值较低。通过分析我国三重上市公司在A股市场、H股市场和N股市场之间的风险传染机制,在“双循环”战略背景下为相关部门和投资者提供更多参考。

关键词：中美贸易战三重上市公司非线性Granger因果检验混合Copula函数

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CEV模型和B-P混合驱动模型下亚式期权Monte Carlo模拟

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数学的实践与认识 2021年第2期51卷 20-27页

作者：王爱银于文明新疆财经大学统计与数据科学学院新疆乌鲁木齐830000

对亚式期权在CEV模型和B-P混合驱动模型限制下进行Monte Carlo模拟定价,建立风险中性测度,模拟出不同弹性因子值下资产价格路径.为了得出优于标准的Monte Carlo模拟,应用方差缩减技术来提高期权定价的精度.最后对亚式期权定价模型进行... 详细信息

对亚式期权在CEV模型和B-P混合驱动模型限制下进行Monte Carlo模拟定价,建立风险中性测度,模拟出不同弹性因子值下资产价格路径.为了得出优于标准的Monte Carlo模拟,应用方差缩减技术来提高期权定价的精度.最后对亚式期权定价模型进行数值案例分析,得出弹性因子取值、时间步长、模拟次数与期权价值变化的关系.

关键词： CEV模型 B-P混合驱动模型 Monte Carlo模拟方差缩减技术弹性因子

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违约距离视角下上市公司信用风险度量及预测

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长春大学学报 2021年第7期31卷 11-20页

作者：王爱银董万泉新疆财经大学统计与数据科学学院乌鲁木齐830012

随着中国金融市场的不断发展,企业信用风险已成为衡量上市公司经营状况的重要指标。通过分析上市公司的财务指标,选取具有EGARCH效应的股权波动率,建立KMV-Logistic模型计算违约概率,并运用宏观CPV理论对企业违约概率进行修正。实证表明... 详细信息

随着中国金融市场的不断发展,企业信用风险已成为衡量上市公司经营状况的重要指标。通过分析上市公司的财务指标,选取具有EGARCH效应的股权波动率,建立KMV-Logistic模型计算违约概率,并运用宏观CPV理论对企业违约概率进行修正。实证表明:修正后的模型拟合较好,汇率、储蓄率和企业违约概率呈正向变动,GDP增速和企业景气指数呈反向变动。最后用修正后的模型对企业违约概率作出预测,并提出相关建议。

关键词： EGACH 违约距离 KMV-Logistic模型 CPV理论

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财政支出对城乡居民收入差距的时空效应分析

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西华师范大学学报（自然科学版） 2021年第2期42卷 174-180页

作者：徐婉婷王合玲冯诗洁新疆财经大学统计与数据科学学院乌鲁木齐830012

基于2005—2018年中国31省面板数据,通过构建动态空间杜宾模型实证分析政府财政支出对城乡居民收入差距的时空效应。研究表明:中国城乡居民收入差距正处于逐年稳步缩小阶段,总体呈现出内陆向沿海梯度递减的分布格局,区域间差距平稳缩小... 详细信息

基于2005—2018年中国31省面板数据,通过构建动态空间杜宾模型实证分析政府财政支出对城乡居民收入差距的时空效应。研究表明:中国城乡居民收入差距正处于逐年稳步缩小阶段,总体呈现出内陆向沿海梯度递减的分布格局,区域间差距平稳缩小;城乡居民收入差距具有显著的空间集聚特征,集聚程度偶有波动但总体逐渐增强,区域间辐射带动作用较强;较高的政府财政支出对城乡居民收入差距的抑制作用显著,提高地方政府财政支出占比会抑制本地及周边地区城乡居民收入差距加剧。

关键词：城乡收入差距政府财政支出泰尔指数空间数据探索分析动态空间面板模型

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CEV模型下家庭最优投资决策问题

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数学的实践与认识 2021年第5期51卷 45-55页

作者：周双龙王爱银新疆财经大学统计与数据科学学院新疆乌鲁木齐830012

考虑固定收入下具有随机支出风险的家庭最优投资组合决策问题.在假设投资者拥有工资收入的同时将财富投资到一种风险资产和一种无风险资产,其中风险资产的价格服从CEV模型,无风险利率采用Vasicek随机利率模型.当支出过程是随机的且服从... 详细信息

考虑固定收入下具有随机支出风险的家庭最优投资组合决策问题.在假设投资者拥有工资收入的同时将财富投资到一种风险资产和一种无风险资产,其中风险资产的价格服从CEV模型,无风险利率采用Vasicek随机利率模型.当支出过程是随机的且服从跳-扩散风险模型时,运用动态规划的思想建立了使家庭终端财富效用最大化的HJB方程,采用Legendre-对偶变换进行求解,得到最优策略的显示解,并通过敏感性分析进行验证表明,家庭投资需求是弹性方差系数的减函数,解释了家庭流动性财富的增加对最优投资比例呈现边际效用递减趋势.

关键词： CEV模型跳-扩散随机支出 Legendre变换最优策略

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