检索结果-内蒙古大学图书馆

系统科学与数学 2016年第8期36卷 1175-1186页

作者：张胜君要亚玲吉小东清华大学社会科学学院经济学研究所北京100084 河北机电职业技术学院人文与管理工程系邢台054000 河北师范大学商学院石家庄050024 天津财经大学中国经济统计研究中心天津300222

近年来伴随着金融市场广度与深度的不断拓展,频发的金融风险对世界经济及金融市场造成了巨大损失(如美国次贷危机),学者和投资者越来越关注规避小概率巨额风险的最优投资决策及有潜力风险资产遴选方法的研究.文章就此开展了如下研究:首... 详细信息

近年来伴随着金融市场广度与深度的不断拓展,频发的金融风险对世界经济及金融市场造成了巨大损失(如美国次贷危机),学者和投资者越来越关注规避小概率巨额风险的最优投资决策及有潜力风险资产遴选方法的研究.文章就此开展了如下研究:首先以损失超过VaR部分的条件期望CVaR作为投资者愿意承担风险的上限,改进投资预算约束为非紧约束,提出了基于巨额损失波动性的投资组合模型.数值试验验证了模型具有良好的收敛性,即使在生成较少数量的情景下也能快速收敛;当投资者对最低期望收益率要求不高时,不必全额投入预算资金就能满足投资者对预期收益的要求;随着投资者对最低期望收益率要求的提高,更多预算资金被投入可能带来更高收益的风险资产,资金预算约束逐渐趋于紧约束;模型给出的最优投资决策在样本外各滚动窗口测试中均实现了较高收益,但发生巨额损失的波动程度却显著降低,达到了控制小概率极端风险的目的.其次,结合常规基本面分析法和聚类分析技术,提出了风险资产的遴选方法.该方法适用于跨市场跨行业不同品种间风险资产的筛选,可兼顾同一类别内资产的同质性及不同类别资产间的异质性,以此达到分散化解风险的目的.实证研究表明,该方法遴选出的"少量"风险资产在各项评价指标上具有明显的优势,聚类技术的引入大大降低了投资者选择资产的难度.

关键词：巨额损失波动性条件在险价值基本面分析聚类分析

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贝伐单克隆抗体与雷珠单克隆抗体治疗新生血管性年龄相关性黄斑变性的经济学评价

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中华眼科杂志 2014年第6期50卷 426-433页

作者：李洪超黎晓新谢锋中国药科大学国际医药商学院南京211198 北京大学人民医院眼科加拿大汉密尔顿麦克马斯特大学临床流行病学与生物统计系

目的：评价在我国采用贝伐单克隆抗体（ bevacizumab ）与雷珠单克隆抗体（ ranibizumab ）治疗新生血管性AMD的经济性。方法成本效用分析。构建了一个Markov模型进行成本效用分析。根据视力定义了3个状态和1个死亡状态，模型周期为3个... 详细信息

目的：评价在我国采用贝伐单克隆抗体（ bevacizumab ）与雷珠单克隆抗体（ ranibizumab ）治疗新生血管性AMD的经济性。方法成本效用分析。构建了一个Markov模型进行成本效用分析。根据视力定义了3个状态和1个死亡状态，模型周期为3个月，研究时限为10年。对多种因素进行了单因素敏感性分析和概率敏感性分析。结果在基础分析中，雷珠单克隆抗体组相对于贝伐单克隆抗体组患者平均多获得0.007质量调整生命年（ QALY ），但是平均成本增加了79.44万元，增量成本效用比（ ICUR）为10923万元/QALY。在所有敏感性分析中，雷珠单克隆抗体组与贝伐单克隆抗体组相比的ICUR均高于248万元/QALY，与基础分析结果一致。结论雷珠单克隆抗体与贝伐单克隆抗体治疗新生血管性AMD给患者带来的QALY相近，但成本更高，ICUR明显高于我国社会能够接受的QALY阈值。与雷珠单克隆抗体相比，贝伐单克隆抗体治疗新生血管性AMD更加经济。（中华眼科杂志，2014，50：426-433）

关键词：新生血管性年龄相关性黄斑变性经济学评价抗血管内皮生长因子贝伐单克隆抗体雷珠单克隆抗体

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河北省城市竞争力比较与发展定位

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商业时代 2014年第18期 138-139页

作者：吉阳吴玉霞石河子大学商学院统计金融系新疆五家渠831300 河北金融学院河北保定071051 财政部财政科学研究所北京100142

本文运用因子分析和聚类分析法对河北省城市的竞争力水平进行分析,并给出了具体的区域发展定位,提出了缩小河北省区域经济间差距的政策建议。

关键词：城市竞争力因子分析聚类分析区域发展定位

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新的指数跟踪方法及其应用

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数理统计与管理 2014年第3期33卷 508-518页

作者：蒋勇温琪吴武清樊鹏英陈敏缪柏其中国科学技术大学统计与金融系安徽合肥230026 中国人民银行征信中心博士后科研工作站北京100031 中国人民银行金融研究所博士后科研流动站北京100800 汇添富基金管理有限公司上海200120 中国人民大学商学院北京100872 中国科学院数学与系统科学院北京100080

文章提出了一种新的非完全复制指数跟踪方法。该方法基于选择具有一定优良性质的股票组合的基础,构建跟踪组合来跟踪指数。新方法突破了文献已有方法事先指定股票来构造指数跟踪的传统框架,更有实际价值。实证分析表明,采用该方法构建... 详细信息

文章提出了一种新的非完全复制指数跟踪方法。该方法基于选择具有一定优良性质的股票组合的基础,构建跟踪组合来跟踪指数。新方法突破了文献已有方法事先指定股票来构造指数跟踪的传统框架,更有实际价值。实证分析表明,采用该方法构建的跟踪策略通过选择较少的股票同时得到的跟踪误差也较小,且优于目前比较流行的分层抽样策略。最后应用所给的方法对沪深300指数进行了股指期货的期现套利研究,结果表明该策略比文献已有的方法存在更大的套利空间。

关键词：指数跟踪高维选元期现套利

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波动率度量模型的评价方法:拟合优度和平滑性

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系统工程学报 2013年第2期28卷 194-201页

作者：吴武清蒋勇缪柏其陈敏中国人民大学商学院北京100872 中国人民银行征信中心北京100031 中国科学技术大学统计与金融系安徽合肥230026 中科院数学与系统科学研究院北京100190

提出了一种评价波动率模型的方法,与文献中已有准则有较大不同.该方法兼顾了模型拟合新息平方序列的能力和模型的平滑性,而避免了经典的评价方法只考虑模型拟合能力的缺陷.该方法有利于投资者挑选出交易成本相对较低和风险对冲能力相对... 详细信息

提出了一种评价波动率模型的方法,与文献中已有准则有较大不同.该方法兼顾了模型拟合新息平方序列的能力和模型的平滑性,而避免了经典的评价方法只考虑模型拟合能力的缺陷.该方法有利于投资者挑选出交易成本相对较低和风险对冲能力相对较强的波动率模型.实证例子是估计中国股票市场的行业时变风险:对三大类波动率模型进行了评价,并指出评价方法或标准的选择直接影响金融风险估计或预测的评价结果.

关键词：波动率波动率评价金融风险时变风险

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大学生就业的影响因素分析——以驻青大学为例

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软件 2013年第9期34卷 142-147页

作者：朱家华刘吉来青岛大学经济学院统计系山东青岛266071 中国人民大学商学院会计系北京100872

文章通过运用问卷调查的实证研究方法,分析了当前影响大学生就业的因素,其中涉及到大学生个人因素、学校因素、社会因素和工作环境因素等多方面,并分析归纳出影响大学生就业的重要因素,结合分析结果,提出了几点建议供大学生、高校以及... 详细信息

文章通过运用问卷调查的实证研究方法,分析了当前影响大学生就业的因素,其中涉及到大学生个人因素、学校因素、社会因素和工作环境因素等多方面,并分析归纳出影响大学生就业的重要因素,结合分析结果,提出了几点建议供大学生、高校以及政府等参考,以改善大学生就业现状。

关键词：统计学就业大学生影响因素

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股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究

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中国科学技术大学学报 2013年第12期43卷 989-996页

作者：蒋勇吴武清叶五一陈敏缪柏其中国科学技术大学管理学院统计与金融系安徽合肥230026 中国人民银行征信中心博士后科研工作站北京100031 中国人民大学商学院北京100872 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

只有当股指期货与现货之间的基差足够大到能够补偿交易成本时,指数套利者才会进入市场进行套利.利用三阶段门限自回归模型研究了我国股指期货市场的非线性特征及均值回复机制,并给出了有别于传统持有成本模型的无套利区间.实证结果表明... 详细信息

只有当股指期货与现货之间的基差足够大到能够补偿交易成本时,指数套利者才会进入市场进行套利.利用三阶段门限自回归模型研究了我国股指期货市场的非线性特征及均值回复机制,并给出了有别于传统持有成本模型的无套利区间.实证结果表明:该模型刻画了股指期货市场的非线性均值回复特征;由模型识别出的门限值反映出我国反向套利成本过高的事实.

关键词：基差三阶段门限自回归模型均值回复非线性

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基于TDAR模型的VaR估计方法及应用

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中国管理科学 2012年第5期20卷 1-6页

作者：蒋勇吴武清王力伟叶五一陈敏中国科学技术大学统计与金融系安徽合肥230026 中国人民银行征信中心北京100031 中国人民大学商学院北京100872 中国银行风险管理部北京100872 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

文献中,在险值估计方法一般基于线性假设,但是该假设在实际中很难满足,需要为此提出非线性的在险值估计方法。与以往传统模型一般假定变化发生在"时间"点上不同,门限双自回归(TDAR)因状态空间的不同而建立不同模型来对非对称... 详细信息

文献中,在险值估计方法一般基于线性假设,但是该假设在实际中很难满足,需要为此提出非线性的在险值估计方法。与以往传统模型一般假定变化发生在"时间"点上不同,门限双自回归(TDAR)因状态空间的不同而建立不同模型来对非对称性、结构变点等非线性现象进行刻画,并同时允许均值和波动率过程的结构变化。本文首次基于TDAR建立TDAR-VaR方法,并对上证指数和香港恒生指数进行了实证研究和对杠杆效应进行了分析。实证分析发现TDAR-VaR较好地预测了市场风险。

关键词：门限双自回归模型在险值非线性杠杆效应

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智慧科研:让管理更科学——精细化自然科学基金项目管理新思维

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中国科学基金 2011年第6期25卷 331-334,347页

作者：马建刘卫许伟姜红丙香港城市大学商学院资讯系统系国家自然科学基金委员会计划局北京100085 中国人民大学信息学院北京100872 中国科学技术大学管理学院合肥230026

本文针对传统的国家自然科学基金(以下简称科学基金)项目管理方式在项目管理各阶段呈现的问题,提出了一种科学基金项目管理的新思维,即从经验式到精细化的科学基金项目管理方案。其基本原理是"用数据说话",即基于优质数据的... 详细信息

本文针对传统的国家自然科学基金(以下简称科学基金)项目管理方式在项目管理各阶段呈现的问题,提出了一种科学基金项目管理的新思维,即从经验式到精细化的科学基金项目管理方案。其基本原理是"用数据说话",即基于优质数据的科学化管理。具体包括:如何从科学文献库中检索和收集科研成果数据、如何全面分析科研成果数据和如何智能辅助科学基金项目管理各个环节的管理决策。这一思路的应用将有效提升科学基金项目管理的效能,提高科学基金的使用效益。

关键词：科研项目管理科研分析决策支持系统

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加工贸易核算方法及其对中国国际收支的影响

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经济理论与经济管理 2010年第7期30卷 58-65页

作者：高敏雪张芳中国人民大学统计学院北京100872 湖南商学院信息系长沙410205

加工贸易是国际贸易的一种特殊形式。在中国国际贸易中,加工贸易占有一个比较显著的比重。本文从国际收支核算入手,结合国际研究进展,系统讨论了加工贸易的概念定义和不同核算方法,并依据所给出的思路和方法对中国加工贸易进行了试算,... 详细信息

加工贸易是国际贸易的一种特殊形式。在中国国际贸易中,加工贸易占有一个比较显著的比重。本文从国际收支核算入手,结合国际研究进展,系统讨论了加工贸易的概念定义和不同核算方法,并依据所给出的思路和方法对中国加工贸易进行了试算,得到的结果体现了围绕加工贸易调整的多元化认识。

关键词：加工贸易来料加工国际收支所有权原则

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