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应用概率统计 2024年第1期40卷 75-97页

作者：陈正宇王心怡冯峥晖厦门大学经济学院厦门361005 厦门大学王亚南经济研究院厦门361005 哈尔滨工业大学(深圳)理学院深圳518055

本文主要研究因变量为标量,自变量为函数型变量的函数型可加模型的估计和变量选择问题.为了估计模型并简化模型结构,本文提出三种估计函数型可加模型的方法,不仅可以对可加成分未知函数形式进行估计,还可以对可加成分进行选择,提高模型... 详细信息

本文主要研究因变量为标量,自变量为函数型变量的函数型可加模型的估计和变量选择问题.为了估计模型并简化模型结构,本文提出三种估计函数型可加模型的方法,不仅可以对可加成分未知函数形式进行估计,还可以对可加成分进行选择,提高模型解释能力.基于2018年82个经济体的截面数据,实证研究部分将对数起点人口占比曲线视为代表人口年龄结构的函数型自变量,建立起非寿险需求估计模型,并得到如下结论:第一,衰退型人口结构对非寿险需求存在推动作用;第二,即将退休人口密度的增加对非寿险需求存在推动作用.

关键词：函数型数据分析人口年龄结构变量选择

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厚尾数据的波动率结构变化检验及应用研究

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统计研究 2023年第11期40卷 136-147页

作者：张振环吴吉林吴睿珂山东财经大学山东金融发展研究院厦门大学经济学院金融系、邹至庄经济研究院、王亚南经济研究院厦门大学经济学院金融系

本文构建两个稳健检验统计量来检验波动率中结构变化问题。通过基于绝对值而不是平方项来构建统计量,从而降低对矩的要求,特别适用于非正态尖峰厚尾数据;另外,通过非参数残差构建长期方差,从而提高备择假设下的检验功效。在一定假设条件... 详细信息

本文构建两个稳健检验统计量来检验波动率中结构变化问题。通过基于绝对值而不是平方项来构建统计量,从而降低对矩的要求,特别适用于非正态尖峰厚尾数据;另外,通过非参数残差构建长期方差,从而提高备择假设下的检验功效。在一定假设条件下,证明两个检验统计量具有标准的极限分布,并能检验出波动率中单个或多个结构断点以及平滑结构变化。蒙特卡罗模拟也证实了两个新检验统计量在数据呈现非正态分布时,明显优于现存的几种检验方法。最后,运用新方法实证发现,俄乌冲突期间美元对俄罗斯卢布、美国次贷危机中标普500指数和2022年以中证1000为代表的我国小盘股波动率均存在明显结构变化。

关键词：波动率结构变化厚尾数据非参数估计

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基于非线性倍差法的个体处理效应估计与应用

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系统工程理论与实践 2022年第6期42卷 1413-1422页

作者：邓兴磊方颖林明厦门大学经济学院统计学与数据科学系厦门361005 厦门大学王亚南经济研究院厦门361005 福建省统计科学重点实验室厦门361005

本文考虑了在带有协变量的非线性倍差法模型框架以及新的识别条件下,个体处理效应的估计问题.为了正确识别个体处理效应,假设在没有政策干预的情况下,控制组和处理组潜在结果变量的条件分布函数在两期内具有相同的变化,并且个体在接受... 详细信息

本文考虑了在带有协变量的非线性倍差法模型框架以及新的识别条件下,个体处理效应的估计问题.为了正确识别个体处理效应,假设在没有政策干预的情况下,控制组和处理组潜在结果变量的条件分布函数在两期内具有相同的变化,并且个体在接受处理或不接受处理的情况下,所对应的潜在结果变量的条件秩不变.基于所提出的模型和假设,发展了一种个体处理效应的估计方法.数值模拟结果表明所提出的估计量具有良好的有限样本性质.最后,所提出的模型和方法被应用于分析美国最低工资法案的实施对各县失业率的影响.

关键词：非线性倍差法个体处理效应秩不变假设

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国际贸易溢出网络构建及中国进出口影响力探析

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系统工程理论与实践 2025年

作者：郑挺国余恒伟叶仕奇厦门大学宏观经济研究中心厦门大学王亚南经济研究院中国科学院数学与系统科学研究院预测科学研究中心

积极参与国际大循环,增强对外贸易的影响力,是中国构建新发展格局,把握发展主动权的重要依托.本文利用全球23个主要经济体月度双边货物贸易数据存在的天然矩阵结构,通过引入前沿矩阵自回归模型刻画贸易矩阵存在的复杂同期、跨期相依性.... 详细信息

积极参与国际大循环,增强对外贸易的影响力,是中国构建新发展格局,把握发展主动权的重要依托.本文利用全球23个主要经济体月度双边货物贸易数据存在的天然矩阵结构,通过引入前沿矩阵自回归模型刻画贸易矩阵存在的复杂同期、跨期相依性.在此基础上,延拓溢出指数测算法并结合溢出网络分析法,分别构建国际进、出口贸易溢出网络,进一步以中国为核心视角,量化研究国际循环下中国进、出口贸易影响力的变化.结果表明,全球视角下,双边贸易网络存在显著结构性改变,总溢出强度先增强后逐步减弱，国际大循环经历了从“全球化”向“逆全球化”的演变过程;中国视角下,我国进口溢入保持稳定,出口溢出则于国际金融危机后逐步减弱,在中美贸易战及新冠疫情期间保持较低水平.影响因素分析表明,国际总贸易溢出受美联储利率影响较强,且美国的地缘政治风险指数,为中国出口溢出指数的格兰杰原因.可见,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的双循环战略对于防范国际循环中“逆全球化”的潜在风险,保障中国经济贸易稳定均具重要价值.本文对刻画新发展格局下的国际大循环形势、双循环战略调整与相关政策制定均具参考意义.

关键词：国际大循环双边货物贸易逆全球化矩阵自回归溢出网络

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城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂的扶贫效应

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财政科学 2024年第5期101卷 20-37页

作者：王艺明傅龙厦门大学经济学院厦门大学王亚南经济研究院

允许城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂的政策突破了土地资源在空间上的限制,提升了土地资源在全国范围内的配置效率。本文着眼于探究该政策的扶贫效应及其机制,以农民收入作为扶贫效应的代表,运用双重差分(DID)方法,研究了该政... 详细信息

允许城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂的政策突破了土地资源在空间上的限制,提升了土地资源在全国范围内的配置效率。本文着眼于探究该政策的扶贫效应及其机制,以农民收入作为扶贫效应的代表,运用双重差分(DID)方法,研究了该政策对“三区三州”原贫困县农村人均可支配收入的影响。实证研究结果表明,实施该政策的原贫困县农村人均可支配收入显著提高。进一步研究表明,该政策通过推动城镇化和促进产业结构升级两个方面,增强了地区的“造血”能力,取得了实质性的扶贫效果。这一发现强调了政策对地方经济的积极影响,为深入理解土地资源配置与扶贫关系提供了重要的实证支持。

关键词：双重差分方法增减挂钩农民收入城镇化产业发展

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长三角区域经济一体化水平测度及驱动机制——基于高质量发展视角

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统计研究 2022年第12期39卷 104-122页

作者：王山刘文斐刘玉鑫山东大学经济学院厦门大学王亚南经济研究院

基于2006-2018年长江三角洲地区城市数据,本文构建经济高质量发展评价指标体系,采用修正的引力模型识别长三角城市间经济高质量发展的空间关联关系,进而借助社会网络分析方法测度区域经济一体化水平,并运用二次指派程序分别从内外源角... 详细信息

基于2006-2018年长江三角洲地区城市数据,本文构建经济高质量发展评价指标体系,采用修正的引力模型识别长三角城市间经济高质量发展的空间关联关系,进而借助社会网络分析方法测度区域经济一体化水平,并运用二次指派程序分别从内外源角度考察区域经济一体化的驱动机制。研究发现,首先,长三角地区的经济高质量发展具有显著空间非均衡特征,表现为东部发展水平较高而西部发展水平较低,中部发展水平较高而南北发展水平较低,上海、南京、苏州、杭州扮演着经济高质量发展的“领头羊”角色。其次,长三角地区城市经济高质量发展呈现多线程的复杂网络结构形态,但是空间关联关系并不紧密,网络结构较为脆弱,集聚效应并不显著,高质量发展标准下的经济一体化进程仍处于初级阶段。最后,从内源视角看,绿色发展、协调发展和创新发展是长三角区域经济一体化的主要驱动力,开放发展和共享发展的推动作用有限,未来应在扩大对外开放的同时,加快公共服务便利共享,使经济一体化发展成果更多更公平惠及全体人民;从外源视角看,金融发展和人口流动是长三角区域经济一体化的主要驱动力,经济波动和社会消费的影响程度相对较低,应进一步完善商品市场一体化建设,推进经济规划的对接与协同。

关键词：长江三角洲经济一体化高质量发展社会网络分析 QAP

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交易限制与股票市场定价效率——基于创业板涨跌幅限制放宽的准自然实验研究

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金融研究 2022年第11期 189-206页

作者：顾明曾力陈海强倪博厦门大学经济学院/王亚南经济研究院福建厦门361005

本文基于2020年8月24日创业板涨跌幅限制由10%扩大到20%这一政策变化建立准自然实验,从市场层面与公司事件层面探讨交易限制放宽的外生冲击下市场定价效率的变化。研究发现,涨跌幅限制放宽政策实施后,股票价格能更灵敏地反映公开市场信... 详细信息

本文基于2020年8月24日创业板涨跌幅限制由10%扩大到20%这一政策变化建立准自然实验,从市场层面与公司事件层面探讨交易限制放宽的外生冲击下市场定价效率的变化。研究发现,涨跌幅限制放宽政策实施后,股票价格能更灵敏地反映公开市场信息,更多地包含公司层面特质信息,整体市场定价效率显著提升。进一步研究表明,涨跌幅限制放宽有效缓解了交易干扰问题,避免了过度交易行为延后,缓解了波动性外溢与价格发现延迟。异质性分析表明,无论是市场层面定价效率改善,还是事件层面波动性外溢、价格发现推迟与交易干扰问题的缓解,均在低信息透明度公司中更为显著。本文研究发现为验证涨跌幅限制会抑制股票市场定价效率的理论提供了直接经验证据,同时为推广完善市场化交易制度提供了有益启示。

关键词：交易限制定价效率涨跌停板创业板注册制

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时变视阈下在险通货膨胀的跨国溢出研究

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世界经济 2024年第12期47卷 35-70页

作者：郑挺国巩璐叶仕奇厦门大学宏观经济研究中心、厦门大学经济学院统计与数据科学系、厦门大学王亚南经济研究院厦门大学邹至庄经济研究院中国科学院数学与系统科学研究院预测科学研究中心

百年未有之大变局背景下,极端事件频发,全球多个经济体的通货膨胀水平处于历史新高点。为充分考虑世界新格局下通货膨胀兼具的时变性与极端性特征,本文在时变视阈下刻画了在险通货膨胀的同期与跨期交互关系,并在分位数视角下扩展提出时... 详细信息

百年未有之大变局背景下,极端事件频发,全球多个经济体的通货膨胀水平处于历史新高点。为充分考虑世界新格局下通货膨胀兼具的时变性与极端性特征,本文在时变视阈下刻画了在险通货膨胀的同期与跨期交互关系,并在分位数视角下扩展提出时变溢出指数测度与溢出网络构建方法,量化研究了各主要经济体在险通货膨胀的溢出现象。结果表明,各国通货膨胀的同期与滞后关系兼具分位点的异质性与显著时变性特征,且在重大事件下出现结构性变化;此外,总溢出指数在不同分位点呈U型特征,在极端低与温和通货膨胀状态下,欧美国家为通货膨胀风险的主要溢出方,在极端高的状态下,俄罗斯的通货膨胀风险溢出显著升高,而中国大多情况为通货膨胀的净溢入方。影响因素分析表明,通货膨胀在险溢出效应和风险积聚在尾部的非对称程度主要受全球通货膨胀水平、原油价格波动等多种因素的影响。

关键词：时变分位数向量自回归模型在险通胀溢出指数网络分析

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大数据下经济在险增长测度与风险探源研究

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经济研究 2023年第11期58卷 133-152页

作者：郑挺国叶仕奇范馨月厦门大学宏观经济研究中心 361005 经济学院统计与数据科学系 361005 厦门大学王亚南经济研究院 361005 厦门大学邹至庄经济研究院 361005

本文将宏观大数据与在险增长研究框架相结合,提出正则化混频分位数回归模型测度中国经济在险增长,在经济增速的不同水平筛选出重要影响因素,构建潜在风险源集合,进一步运用高维TVP-VAR模型和网络拓扑分析法识别宏观经济的风险来源。研... 详细信息

本文将宏观大数据与在险增长研究框架相结合,提出正则化混频分位数回归模型测度中国经济在险增长,在经济增速的不同水平筛选出重要影响因素,构建潜在风险源集合,进一步运用高维TVP-VAR模型和网络拓扑分析法识别宏观经济的风险来源。研究结果表明:引入宏观大数据的在险增长测度能及时反映我国经济增速的波动特征,并有效捕捉重大事件冲击下的经济增长风险;金融因素在国际金融危机时期是经济增长的主要风险源,此后被逐步防范与化解,而房地产因素在国际金融危机后逐渐成为经济增长的主要风险源,虽然供给侧结构性改革实施后有一定程度缓解,但仍占据主要位置。此外,财政政策在中国宏观调控影响经济增长中一直发挥重要作用,特别是2009年后财政政策对稳增长、防风险目标的重要性相比货币政策更为突出。本研究为宏观经济风险监测和风险源识别提供了新的思路和可行的方法,也为大数据宏观调控提供了重要参考。

关键词：在险增长宏观大数据混频数据风险来源

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重大风险冲击的经济波动效应、金融风险效应与财政货币政策调控

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国际金融研究 2023年第2期 25-37页

作者：杨翱金昊赵向琴陈国进深圳大学经济学院北京航空航天大学经济管理学院厦门大学经济学院厦门大学王亚南经济研究院

自然灾害、恐怖袭击和全球经济金融危机等重大风险发生会对经济活动和金融稳定造成巨大冲击。本文从商品需求侧与商品供给侧引入重大风险冲击并将“双金融摩擦”引入新凯恩斯DSGE模型来探究重大风险冲击的经济波动效应与金融风险效应,... 详细信息

自然灾害、恐怖袭击和全球经济金融危机等重大风险发生会对经济活动和金融稳定造成巨大冲击。本文从商品需求侧与商品供给侧引入重大风险冲击并将“双金融摩擦”引入新凯恩斯DSGE模型来探究重大风险冲击的经济波动效应与金融风险效应,并分析财政货币政策对重大风险冲击的调控效果。研究发现:第一,在“金融加速器”作用下,重大风险冲击通过推高企业贷款违约概率导致金融风险水平上升和经济衰退。第二,当重大风险冲击对商品需求侧的影响大于对商品供给侧的影响时,经济波动加剧、金融风险水平上升。第三,下调企业所得税通过改善企业与商业银行的资产负债表降低金融风险;下调无风险利率虽然能够削弱重大风险冲击对经济波动的负向影响,但会导致金融风险积累。因此,为应对重大风险冲击,中国应做好对困难企业的财政支持与信贷支持,提高财政货币政策防范和化解宏观经济下行风险与金融风险的能力。

关键词：重大风险冲击经济波动金融风险财政政策货币政策

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