检索结果-内蒙古大学图书馆

统计与决策 2006年第20期22卷 80-82页

作者：张路胶赵华厦门大学经济学院计划统计系福建厦门361005 厦门大学经济学院金融系福建厦门361005

不同学者以相同的模型研究中国股票市场的杠杆效应,得出的结论并不一致。针对这一问题,本文借助于GJR-GARCH和EGARCH,以一定的样本为初始样本,然后逐个扩大样本容量,研究样本的变动对结论造成的影响,得出中国股票市场不存在杠杆效应的... 详细信息

不同学者以相同的模型研究中国股票市场的杠杆效应,得出的结论并不一致。针对这一问题,本文借助于GJR-GARCH和EGARCH,以一定的样本为初始样本,然后逐个扩大样本容量,研究样本的变动对结论造成的影响,得出中国股票市场不存在杠杆效应的结论。

关键词： GJR—GARCH EGARCH 杠杆效应波动率

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信贷集中与扩张、软预算约束竞争和银行系统性风险

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金融研究 2006年第4期 40-48页

作者：江曙霞罗杰黄君慈厦门大学经济学院金融系福建厦门361005

从2003年开始,中国经济发生局部过热,银行信贷扩张是这次地方政府主导型投资过热的重要支撑和扩张加速器,归根到底是软预算约束机制导致银行信贷系统性风险开始积聚。本文通过建立地方政府、国有企业、银行三类主体的效用函数及其软预... 详细信息

从2003年开始,中国经济发生局部过热,银行信贷扩张是这次地方政府主导型投资过热的重要支撑和扩张加速器,归根到底是软预算约束机制导致银行信贷系统性风险开始积聚。本文通过建立地方政府、国有企业、银行三类主体的效用函数及其软预算约束模型,分析三方共谋贷款扩张的制度机理,解释目前信贷集中与扩张——软预算约束竞争——银行系统性风险三者之间的内生逻辑。

关键词：信贷集中信贷扩张预算软约束系统性风险

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巨灾债券运行效应问题研究

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财经论丛（浙江财经学院学报） 2006年第4期 62-67页

作者：沈蕾厦门大学经济学院金融系福建厦门361005

在巨灾风险证券化产品中,巨灾债券交易最为活跃,也最具代表性,越来越多的保险公司、再保险公司及大型企业倾向于发行巨灾债券来转移、分散巨灾风险。作为功能上与再保险基本相似的新型风险管理工具,巨灾债券具有传统再保险不可比拟的优... 详细信息

在巨灾风险证券化产品中,巨灾债券交易最为活跃,也最具代表性,越来越多的保险公司、再保险公司及大型企业倾向于发行巨灾债券来转移、分散巨灾风险。作为功能上与再保险基本相似的新型风险管理工具,巨灾债券具有传统再保险不可比拟的优势。它不仅能使保险市场实现帕累托改进,对证券市场、国家财政也会产生深远的影响。最后,本文分析了巨灾债券在我国的发展前景。

关键词：巨灾债券内在效应外在效应再保险

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国有银行战略引资后的控股权研究——社会性负担对国有银行控股比例的影响及解决

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当代经济科学 2006年第5期28卷 38-44页

作者：占硕厦门大学经济学院金融系福建厦门361005

国有银行战略引资后的国有股比重应该怎样选择呢?本文通过引入我国银行业的古诺竞争均衡模型,发现国有银行的社会性负担影响着国有银行的产出、成本、目标函数以及国有银行与其他类型银行的边际替代率,并通过国有银行的利润与社会总福... 详细信息

国有银行战略引资后的国有股比重应该怎样选择呢?本文通过引入我国银行业的古诺竞争均衡模型,发现国有银行的社会性负担影响着国有银行的产出、成本、目标函数以及国有银行与其他类型银行的边际替代率,并通过国有银行的利润与社会总福利相关联,通过国有银行的总收益影响着政府政策目标函数,并集中体现为对国有银行中国有股份比重选择的影响。当国有股份的比重取0或1两个端点值都无法使得社会总福利和政府目标函数达到最大均衡值,最优的国有股份比重应来自于(0,1)的区间解。同时,模型还发现:随着国有银行中国有股份比重越大,国有银行经营决策受政府政策目标影响的程度也就越高,因而所承受的社会性负担也就越重。因此,为降低社会性负担对国有银行的负面影响并最终解决国有银行的控股权问题,我们只能通过提高国有银行的经营效率与效益。

关键词：控股权社会性负担国有股份比重

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货币政策透明度指数研究

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财经论丛（浙江财经学院学报） 2006年第6期 35-41页

作者：肖崎厦门大学经济学院金融系福建厦门361005

近年来,提高货币政策的透明度正在成为一个国际趋势。本文从如何度量货币政策透明度的角度出发,介绍了国外关于货币政策透明度评估体系的研究,通过建立透明度指数来量化货币政策的透明度,以及对不同国家透明度进行评估和实证检验。文章... 详细信息

近年来,提高货币政策的透明度正在成为一个国际趋势。本文从如何度量货币政策透明度的角度出发,介绍了国外关于货币政策透明度评估体系的研究,通过建立透明度指数来量化货币政策的透明度,以及对不同国家透明度进行评估和实证检验。文章还对目前透明度度量方法中的不足和改进进行了简要评析。

关键词：货币政策透明度指数

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财政调整、机会主义与政府或有负债

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财经论丛（浙江财经学院学报） 2006年第4期 25-30页

作者：马恩涛厦门大学经济学院福建厦门361005

从政府作为一个经济人、有自己的预算约束和效用函数的角度来考察或有负债,会发现政府在财政调整过程中的机会主义行为即尽可能将财政支出项目向后延迟,而将财政收入项目向前推移的策略性行为是其产生的根源。特别是,在内部财政能力弱... 详细信息

从政府作为一个经济人、有自己的预算约束和效用函数的角度来考察或有负债,会发现政府在财政调整过程中的机会主义行为即尽可能将财政支出项目向后延迟,而将财政收入项目向前推移的策略性行为是其产生的根源。特别是,在内部财政能力弱化和外部财政压力刚性的双重约束下,政府采取机会主义行为、用或有负债代替直接负债便成为其理性选择;而预算编制中的收付实现制为政府采取机会主义行为大开制度之门,使得政府在不违背预算平衡的基础上造成政府或有负债的过度积累。

关键词：财政调整机会主义收付实现制或有负债

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组合模型在我国能源需求预测中的应用

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数理统计与管理 2006年第5期25卷 505-511页

作者：卢二坡厦门大学经济学院计划统计系福建厦门361005

文章首先比较了不同的能源需求预测方法的特点，并选择确定性加随机性时间序列组合模型对我国能源需求进行预测，然后详细介绍了建模的过程，并对模型预测精度和参数稳定性作了评价，结果表明本文采用的组合模型是一种比较有效的预测方... 详细信息

文章首先比较了不同的能源需求预测方法的特点，并选择确定性加随机性时间序列组合模型对我国能源需求进行预测，然后详细介绍了建模的过程，并对模型预测精度和参数稳定性作了评价，结果表明本文采用的组合模型是一种比较有效的预测方法，最后用该模型对我国2004～2020能源需求进行了预测。

关键词：组合模型能源需求预测模型评价

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保险精算中双损失环境的“独立性”问题

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厦门大学学报（自然科学版） 2006年第2期45卷 175-177页

作者：郑振龙李明厦门大学经济学院金融系福建厦门361005

保险精算中,双损失环境理论对于寿险风险分析和风险控制具有极其重要的意义,而且也是进行寿险产品设计的基础.本文在双损失环境理论的基础上,用概率论的方法,尝试对tP(x)τ等于tPx(′d)与tP′x(w)的乘积成立的独立性条件给出新的解释,... 详细信息

保险精算中,双损失环境理论对于寿险风险分析和风险控制具有极其重要的意义,而且也是进行寿险产品设计的基础.本文在双损失环境理论的基础上,用概率论的方法,尝试对tP(x)τ等于tPx(′d)与tP′x(w)的乘积成立的独立性条件给出新的解释,并对一些学者的“独立性是矩估计成立的充分条件”等观点提出了不同的看法,并证明了基本矩关系不依赖于独立性的假设而恒成立.

关键词：生存模型双损失环境死力矩估计

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最后贷款人操作中的透明度与模糊性

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上海金融 2006年第3期 36-38页

作者：肖崎厦门大学经济学院金融系福建厦门 361005

最后贷款人政策是一国银行危机管理的重要手段,也是金融安全网的主要组成部分。中央银行在实施最后贷款人职能时,面临来自银行的道德风险。作为降低道德风险的一种制度安排,要求中央银行在进行最后贷款人操作时,同时保持政策的透明度争... 详细信息

最后贷款人政策是一国银行危机管理的重要手段,也是金融安全网的主要组成部分。中央银行在实施最后贷款人职能时,面临来自银行的道德风险。作为降低道德风险的一种制度安排,要求中央银行在进行最后贷款人操作时,同时保持政策的透明度争模糊性,寻求两者之间的平衡。

关键词：最后贷款人透明度模糊性建设性模棱两可

来源：评论

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基于分形市场理论的期铜价格R/S分析

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当代财经 2006年第3期 60-64页

作者：黄光晓陈国进厦门大学经济学院金融系福建厦门361005

基于1993-2004年伦敦金属交易所(LME)3月铜期货价格的日、周、月收盘价数据,运用经典R/S分析方法来研究期货市场价格的非线性特征结果显示,LME3月铜期货价格的时间序列具有分形特征,Hurst指数为0.563,具有一个200周左右的非周期性循环... 详细信息

基于1993-2004年伦敦金属交易所(LME)3月铜期货价格的日、周、月收盘价数据,运用经典R/S分析方法来研究期货市场价格的非线性特征结果显示,LME3月铜期货价格的时间序列具有分形特征,Hurst指数为0.563,具有一个200周左右的非周期性循环。在沿用方差作为非线性系统近似度量指标的同时,基于R/S分析的Hurst指数和长期记忆周期可作为风险分析的参考指标,以弥补方差分析中时间信息的缺失。

关键词： LME铜期货分形市场 R/S分析 Hurst指数

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