检索结果-内蒙古大学图书馆

系统工程理论与实践 2025年

作者：方匡南邱涌钦余乐安张庆昭厦门大学经济学院统计学与数据科学系中国科学技术大学管理学院四川大学商学院厦门大学王亚南经济研究院

随着大数据和人工智能在金融信贷领域的应用推广,越来越多的金融机构采用算法进行自动化信用评分,但随之而来的问题就是算法歧视等现象也越来越普遍.为了纠正自动化信用评分算法中可能存在的歧视问题,本文搭建了一个针对信贷市场中常见... 详细信息

随着大数据和人工智能在金融信贷领域的应用推广,越来越多的金融机构采用算法进行自动化信用评分,但随之而来的问题就是算法歧视等现象也越来越普遍.为了纠正自动化信用评分算法中可能存在的歧视问题,本文搭建了一个针对信贷市场中常见的正无标签(Positive and Unlabeled,PU)数据的公平学习框架,解决公平目标下PU数据的信用评分问题.通过对歧视类型、公平目标进行分类,针对每类场景开发了对应的公平PU学习算法,为金融机构处理PU数据提供了全面的公平决策流程,能够有效地减少信用评分中的歧视,同时避免传统监督学习算法带来的估计偏差.通过模拟实验和消费金融实例数据验证了所提出方法的可行性以及在公平性提升上的优良效果.

关键词： PU数据公平性信用评分 PU学习框架

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长三角区域经济一体化水平测度及驱动机制——基于高质量发展视角

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统计研究 2022年第12期39卷 104-122页

作者：王山刘文斐刘玉鑫山东大学经济学院厦门大学王亚南经济研究院

基于2006-2018年长江三角洲地区城市数据,本文构建经济高质量发展评价指标体系,采用修正的引力模型识别长三角城市间经济高质量发展的空间关联关系,进而借助社会网络分析方法测度区域经济一体化水平,并运用二次指派程序分别从内外源角... 详细信息

基于2006-2018年长江三角洲地区城市数据,本文构建经济高质量发展评价指标体系,采用修正的引力模型识别长三角城市间经济高质量发展的空间关联关系,进而借助社会网络分析方法测度区域经济一体化水平,并运用二次指派程序分别从内外源角度考察区域经济一体化的驱动机制。研究发现,首先,长三角地区的经济高质量发展具有显著空间非均衡特征,表现为东部发展水平较高而西部发展水平较低,中部发展水平较高而南北发展水平较低,上海、南京、苏州、杭州扮演着经济高质量发展的“领头羊”角色。其次,长三角地区城市经济高质量发展呈现多线程的复杂网络结构形态,但是空间关联关系并不紧密,网络结构较为脆弱,集聚效应并不显著,高质量发展标准下的经济一体化进程仍处于初级阶段。最后,从内源视角看,绿色发展、协调发展和创新发展是长三角区域经济一体化的主要驱动力,开放发展和共享发展的推动作用有限,未来应在扩大对外开放的同时,加快公共服务便利共享,使经济一体化发展成果更多更公平惠及全体人民;从外源视角看,金融发展和人口流动是长三角区域经济一体化的主要驱动力,经济波动和社会消费的影响程度相对较低,应进一步完善商品市场一体化建设,推进经济规划的对接与协同。

关键词：长江三角洲经济一体化高质量发展社会网络分析 QAP

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交易限制与股票市场定价效率——基于创业板涨跌幅限制放宽的准自然实验研究

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金融研究 2022年第11期 189-206页

作者：顾明曾力陈海强倪博厦门大学经济学院/王亚南经济研究院福建厦门361005

本文基于2020年8月24日创业板涨跌幅限制由10%扩大到20%这一政策变化建立准自然实验,从市场层面与公司事件层面探讨交易限制放宽的外生冲击下市场定价效率的变化。研究发现,涨跌幅限制放宽政策实施后,股票价格能更灵敏地反映公开市场信... 详细信息

本文基于2020年8月24日创业板涨跌幅限制由10%扩大到20%这一政策变化建立准自然实验,从市场层面与公司事件层面探讨交易限制放宽的外生冲击下市场定价效率的变化。研究发现,涨跌幅限制放宽政策实施后,股票价格能更灵敏地反映公开市场信息,更多地包含公司层面特质信息,整体市场定价效率显著提升。进一步研究表明,涨跌幅限制放宽有效缓解了交易干扰问题,避免了过度交易行为延后,缓解了波动性外溢与价格发现延迟。异质性分析表明,无论是市场层面定价效率改善,还是事件层面波动性外溢、价格发现推迟与交易干扰问题的缓解,均在低信息透明度公司中更为显著。本文研究发现为验证涨跌幅限制会抑制股票市场定价效率的理论提供了直接经验证据,同时为推广完善市场化交易制度提供了有益启示。

关键词：交易限制定价效率涨跌停板创业板注册制

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大数据下经济在险增长测度与风险探源研究

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经济研究 2023年第11期58卷 133-152页

作者：郑挺国叶仕奇范馨月厦门大学宏观经济研究中心 361005 经济学院统计与数据科学系 361005 厦门大学王亚南经济研究院 361005 厦门大学邹至庄经济研究院 361005

本文将宏观大数据与在险增长研究框架相结合,提出正则化混频分位数回归模型测度中国经济在险增长,在经济增速的不同水平筛选出重要影响因素,构建潜在风险源集合,进一步运用高维TVP-VAR模型和网络拓扑分析法识别宏观经济的风险来源。研... 详细信息

本文将宏观大数据与在险增长研究框架相结合,提出正则化混频分位数回归模型测度中国经济在险增长,在经济增速的不同水平筛选出重要影响因素,构建潜在风险源集合,进一步运用高维TVP-VAR模型和网络拓扑分析法识别宏观经济的风险来源。研究结果表明:引入宏观大数据的在险增长测度能及时反映我国经济增速的波动特征,并有效捕捉重大事件冲击下的经济增长风险;金融因素在国际金融危机时期是经济增长的主要风险源,此后被逐步防范与化解,而房地产因素在国际金融危机后逐渐成为经济增长的主要风险源,虽然供给侧结构性改革实施后有一定程度缓解,但仍占据主要位置。此外,财政政策在中国宏观调控影响经济增长中一直发挥重要作用,特别是2009年后财政政策对稳增长、防风险目标的重要性相比货币政策更为突出。本研究为宏观经济风险监测和风险源识别提供了新的思路和可行的方法,也为大数据宏观调控提供了重要参考。

关键词：在险增长宏观大数据混频数据风险来源

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人民币货币锚地位的动态变化及其驱动因素

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国际金融研究 2023年第10期 16-27页

作者：贝泽赟程欣周颖刚厦门大学王亚南经济研究院香港城市大学经济及金融系中国西南财经大学金融学院西南财经大学中国金融研究院厦门大学经济学院

本文使用网络建模方法,根据不同货币汇率的互动关系构造了全球汇率传导网络,反映了全球各货币之间锚定关系的结构演变。在此基础上,构造了衡量货币锚地位的指数——全球汇率传导指数。该指数显示:美元仍是全球货币体系中最重要的锚货币... 详细信息

本文使用网络建模方法,根据不同货币汇率的互动关系构造了全球汇率传导网络,反映了全球各货币之间锚定关系的结构演变。在此基础上,构造了衡量货币锚地位的指数——全球汇率传导指数。该指数显示:美元仍是全球货币体系中最重要的锚货币,并且一直处于全球汇率传导网络的核心位置;随着人民币国际化进程的加快,人民币的锚地位波动上升。在新冠疫情和全球金融市场动荡的背景下,人民币的锚地位保持稳定。本文还参考最优货币区理论,实证研究了货币锚地位的影响因素,发现经济体的经济规模、利率变动、国际贸易和跨境金融投资是驱动货币锚地位变化的主要因素。

关键词：人民币锚货币网络分析全球汇率传导指数

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重大风险冲击的经济波动效应、金融风险效应与财政货币政策调控

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国际金融研究 2023年第2期 25-37页

作者：杨翱金昊赵向琴陈国进深圳大学经济学院北京航空航天大学经济管理学院厦门大学经济学院厦门大学王亚南经济研究院

自然灾害、恐怖袭击和全球经济金融危机等重大风险发生会对经济活动和金融稳定造成巨大冲击。本文从商品需求侧与商品供给侧引入重大风险冲击并将“双金融摩擦”引入新凯恩斯DSGE模型来探究重大风险冲击的经济波动效应与金融风险效应,... 详细信息

自然灾害、恐怖袭击和全球经济金融危机等重大风险发生会对经济活动和金融稳定造成巨大冲击。本文从商品需求侧与商品供给侧引入重大风险冲击并将“双金融摩擦”引入新凯恩斯DSGE模型来探究重大风险冲击的经济波动效应与金融风险效应,并分析财政货币政策对重大风险冲击的调控效果。研究发现:第一,在“金融加速器”作用下,重大风险冲击通过推高企业贷款违约概率导致金融风险水平上升和经济衰退。第二,当重大风险冲击对商品需求侧的影响大于对商品供给侧的影响时,经济波动加剧、金融风险水平上升。第三,下调企业所得税通过改善企业与商业银行的资产负债表降低金融风险;下调无风险利率虽然能够削弱重大风险冲击对经济波动的负向影响,但会导致金融风险积累。因此,为应对重大风险冲击,中国应做好对困难企业的财政支持与信贷支持,提高财政货币政策防范和化解宏观经济下行风险与金融风险的能力。

关键词：重大风险冲击经济波动金融风险财政政策货币政策

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双边贸易失衡与美国制造业就业变动——“中国贸易冲击”的量化及效应分析

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经济学（季刊） 2022年第2期22卷 703-726页

作者：杨曦徐扬厦门大学经济学院国际经济与贸易系 361005 厦门大学王亚南经济研究院

本文量化评估了“中国贸易冲击”对中美双边贸易失衡与美国制造业就业的影响。文章从贸易成本、生产技术和消费需求三个方面区分了影响贸易和就业的冲击性因素。我们发现:相比贸易成本和生产技术,消费需求冲击更好地拟合了中美贸易失衡... 详细信息

本文量化评估了“中国贸易冲击”对中美双边贸易失衡与美国制造业就业的影响。文章从贸易成本、生产技术和消费需求三个方面区分了影响贸易和就业的冲击性因素。我们发现:相比贸易成本和生产技术,消费需求冲击更好地拟合了中美贸易失衡的实际变动。中国贸易冲击和美国消费冲击对2000—2010年美国制造业就业减少的贡献比例分别约为20%和36%。因此,双边贸易成本变动并非中美贸易失衡的主要原因,中国冲击对美国制造业就业的影响也相对有限。

关键词：中国贸易冲击双边贸易失衡美国制造业就业

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人民币在岸与离岸汇率的非线性动态关系

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系统工程学报 2023年第6期38卷 778-790页

作者：林娟柳军利厦门大学经济学院金融系与王亚南经济研究院福建厦门361005 中国农业发展银行总行北京100045

研究了在岸人民币汇率和离岸人民币汇率的动态关系.基于2012-05-02~2020-04-03期间在岸人民币即期汇率和离岸人民币即期汇率的日度数据,使用动态递归和动态滚动Granger因果检验方法进行实证分析.结果表明,在岸人民币汇率和离岸人民币汇... 详细信息

研究了在岸人民币汇率和离岸人民币汇率的动态关系.基于2012-05-02~2020-04-03期间在岸人民币即期汇率和离岸人民币即期汇率的日度数据,使用动态递归和动态滚动Granger因果检验方法进行实证分析.结果表明,在岸人民币汇率和离岸人民币汇率在样本期内均存在显著的非线性特征。此外,离岸价格在样本期间内一直引领在岸价格;然而,在岸价格对离岸价格的引领作用具有明显的阶段性特征,研究结果有助于正确认识离在岸外汇市场风险,推动人民币国际化进程。

关键词：非线性Granger因果检验离岸人民币汇率 8.11汇改逆周期因子

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基于自编码机器学习的资产定价研究——中国股票市场的金融大数据分析视角

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管理科学学报 2024年第9期27卷 82-97页

作者：唐国豪朱琳廖存非姜富伟湖南大学金融与统计学院长沙410006 广东财经大学金融学院广州510320 南京理工大学经济管理学院南京210094 厦门大学经济学院厦门361005 厦门大学王亚南经济研究院厦门361005

本研究在中国股票市场上,使用自编码机器学习方法和包含近百个公司特征变量的金融大数据,对资产价格进行解释和预测,并对自编码因子进行全面的宏观经济分析.研究发现,自编码因子能够从包含公司特征的大量信息中提取到有效的收益预测信号... 详细信息

本研究在中国股票市场上,使用自编码机器学习方法和包含近百个公司特征变量的金融大数据,对资产价格进行解释和预测,并对自编码因子进行全面的宏观经济分析.研究发现,自编码因子能够从包含公司特征的大量信息中提取到有效的收益预测信号,并在横截面上获得显著的超额收益.在对因子重要度的研究中,研究发现我国股票市场异象具有时变特征.此外,研究从宏观经济状态和经济政策两个角度分析表明,基于自编码的投资模型的有效性与宏观经济息息相关,它能够在市场泡沫成分较大和投机气氛较浓的情况下成功对冲市场风险,且能捕捉到由财政政策和货币政策所导致的市场环境的变化.

关键词：自编码器机器学习金融大数据 Logistic回归横截面收益预测

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汇率波动、生产网络与股市风险--基于中美贸易摩擦背景的分析

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金融研究 2022年第7期 115-134页

作者：周颖刚肖潇厦门大学宏观经济研究中心/经济学院/王亚南经济研究院福建厦门361000 厦门大学王亚南经济研究院福建厦门361000

本文从生产网络视角出发,研究中美贸易摩擦期间汇率变动对中美两国股票市场的直接影响以及由行业间生产联系带来的网络影响。从静态一般均衡模型可推出具有空间自回归(SAR)模型形式的实证模型,其中以行业间投入产出关系作为空间权重矩... 详细信息

本文从生产网络视角出发,研究中美贸易摩擦期间汇率变动对中美两国股票市场的直接影响以及由行业间生产联系带来的网络影响。从静态一般均衡模型可推出具有空间自回归(SAR)模型形式的实证模型,其中以行业间投入产出关系作为空间权重矩阵。实证结果发现,中美双边汇率变动对两国股市的影响在贸易摩擦期间均比之前更为显著,人民币贬值导致中国股市收益率下降,其中约50%是由行业间生产联系带来的网络效应,而美元升值导致了美国股市收益率下降,其中约37%是网络效应。关税制裁波及的行业与未波及行业的股票收益率均受汇率变动影响,但后者受到的网络影响更大,且各行业受到的网络影响主要由其下游行业传递。

关键词：生产网络直接效应网络效应 SAR模型

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