检索结果-内蒙古大学图书馆

当代经济研究 2025年第5期 99-115页

作者：张炳辉杨程博何树巍吉林财经大学金融学院吉林大学数学学院

探讨偿付能力对保险公司投资组合多元化及收益率的影响，研究发现：偿付能力对投资多元化具有门限效应，当偿付能力低于门限值时影响不显著；当偿付能力高于门限值时，则会抑制投资多元化程度。同时，在偿付能力超过门限值时相对未达门... 详细信息

探讨偿付能力对保险公司投资组合多元化及收益率的影响，研究发现：偿付能力对投资多元化具有门限效应，当偿付能力低于门限值时影响不显著；当偿付能力高于门限值时，则会抑制投资多元化程度。同时，在偿付能力超过门限值时相对未达门限值时而言，投资组合多元化对收益率具有更显著的促进作用。这表明存在一个最佳偿付能力区间，能够平衡多元化与收益提升。因此，应进一步完善以风险为导向的偿付能力监管体系，实施差异化监管政策，避免过度限制保险公司的高收益资产配置；同时，鼓励保险公司在满足偿付能力要求的前提下优化投资组合，提高投资多元化程度以分散风险并提升收益。此外，保险公司应加强风险管理能力建设，积极利用科技创新优化资产配置，而监管部门则需支持保险业的数字化转型，推动行业稳健发展。

关键词：偿付能力投资组合投资多元化门限效应

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基于自适应bridge区分单位根和平稳序列的新方法

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系统科学与数学 2025年

作者：谢福宾徐凤西南财经大学数学学院

本文通过将自适应bridge应用于ADF单位根检验式,把单位根检验问题转化为模型的变量选择问题,提出了一种区分单位根和平稳序列的新方法.理论分析证明,自适应bridge正确判断出单位根的概率随着样本量的增加而趋近于1;而对于平稳序列,自适... 详细信息

本文通过将自适应bridge应用于ADF单位根检验式,把单位根检验问题转化为模型的变量选择问题,提出了一种区分单位根和平稳序列的新方法.理论分析证明,自适应bridge正确判断出单位根的概率随着样本量的增加而趋近于1;而对于平稳序列,自适应bridge所得的估计量具有渐近正态性.同时,通过自适应bridge对回归式中一阶差分滞后项进行变量选择,也同步实现了滞后项阶数的确定.进一步地,为了提高自适应bridge的有效性,使用一种修正的BIC准则来进行参数的选择.模拟实验表明,与ADF单位根检验、Caner和Knight (2013)的方法相比较,这种方法能更准确地区分单位根和平稳序列,因而可以成为单位根检验的另一个良好选择.

关键词：单位根检验变量选择自适应bridge

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超线性阻尼项和Kirchhoff项对解衰减速率的影响

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吉林大学学报(理学版) 2025年第1期63卷 9-14页

作者：李仲庆郭斌高文杰贵州财经大学数学与统计学院贵阳550025 吉林大学数学学院长春130012

考虑一类具Kirchhoff项的非局部波动方程解的衰减速率.首先,通过对解Sobolev范数建立加权估计,克服超临界阻尼项带来经典乘子法失效的困难.其次,利用加权乘子法证明当阻尼项为超临界阻尼时,所研究问题能量泛函为对数衰减,完全不同于线... 详细信息

考虑一类具Kirchhoff项的非局部波动方程解的衰减速率.首先,通过对解Sobolev范数建立加权估计,克服超临界阻尼项带来经典乘子法失效的困难.其次,利用加权乘子法证明当阻尼项为超临界阻尼时,所研究问题能量泛函为对数衰减,完全不同于线性阻尼的指数衰减和次临界阻尼的多项式衰减.

关键词：非局部方程加权乘子法衰减估计

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中国系统重要性银行的关联网络与风险贡献研究--基于极端事件冲击视角

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中央财经大学学报 2025年第4期 24-40页

作者：章秀周尧婷李岳山吉林财经大学统计学院中南财经政法大学统计与数学学院

银行业是我国金融业的主体,系统重要性银行的稳健经营关乎金融安全与社会稳定。本文基于TENET方法,通过引入非线性连通性函数,探究了在极端事件冲击下我国系统重要性银行的网络特征及其风险贡献。研究发现,系统重要性银行的尾部风险网... 详细信息

银行业是我国金融业的主体,系统重要性银行的稳健经营关乎金融安全与社会稳定。本文基于TENET方法,通过引入非线性连通性函数,探究了在极端事件冲击下我国系统重要性银行的网络特征及其风险贡献。研究发现,系统重要性银行的尾部风险网络展示出明显的动态关联性和网络中心性特征。在极端事件期间,国有大型银行的网络关联强度更为突出,并在风险贡献中占据主导地位,而股份制商业银行的风险吸收能力则逐渐增强。本文的启示在于,在我国加快建设金融强国的大背景下,监管部门应充分考虑尾部风险网络的时变特征,藉此加强对危机时期系统重要性银行的识别和认定,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

关键词：系统重要性银行关联网络尾部风险 TENET

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具记忆时滞扩散模型在对流环境中的分支问题

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中国科学:数学 2025年

作者：马丽卫丹广东财经大学统计与数学学院河南工业大学数学与统计学院

本文提出并研究了一类具有双时滞的基于记忆扩散的生物种群模型.利用Lyapunov-Schmidt约化方法,本文得到了该模型空间非齐次正稳态解的存在性、唯一性和多重性.接着,通过分析在该非齐次稳态解u*λ处所对应的特征方程,本文得到了该稳态... 详细信息

本文提出并研究了一类具有双时滞的基于记忆扩散的生物种群模型.利用Lyapunov-Schmidt约化方法,本文得到了该模型空间非齐次正稳态解的存在性、唯一性和多重性.接着,通过分析在该非齐次稳态解u*λ处所对应的特征方程,本文得到了该稳态解的局部稳定性和发生Hopf分支的条件.在一些特殊条件下, Hopf分支发生的首个临界值rλ0会随着对流参数α的增加而增大,即分支更难出现.

关键词：反应扩散对流模型分支 Lyapunov-Schmidt约化双时滞

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固定效应部分线性变系数空间自回归面板模型的偏误纠正估计

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数学学报(中文版) 2025年第1期68卷 173-196页

作者：丁飞鹏江西财经大学统计与数据科学学院江西师范大学数学与统计学院

将偏误纠正法、变量变换法及二次推断函数法有机结合,为个体内存在相关性的部分线性变系数空间自回归固定效应面板模型建立了一种有效估计方法.进一步,在一些正则条件下,证明了参数估计量的渐近正态性,推导了系数函数估计量的收敛速度.... 详细信息

将偏误纠正法、变量变换法及二次推断函数法有机结合,为个体内存在相关性的部分线性变系数空间自回归固定效应面板模型建立了一种有效估计方法.进一步,在一些正则条件下,证明了参数估计量的渐近正态性,推导了系数函数估计量的收敛速度.最后,采用Monte Carlo模拟和真实数据分析评估了估计方法在有限样本下的表现.

关键词：偏误纠正空间自回归部分线性变系数面板数据

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非光滑哈密顿系统的高阶Melnikov函数理论

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数学学报(中文版) 2025年

作者：杨佩星于江南京财经大学应用数学学院上海交通大学数学科学学院

本文主要研究分段线为直线的平面分段光滑哈密顿系统的高阶Melnikov函数算法.首先,给出了一个对称形式的任意阶Melnikov函数公式,其次,应用所提出的高阶Melnikov函数算法研究了一类分段线性系统的极限环分支问题.

关键词： Melnikov函数分段线性系统极限环分段哈密顿系统

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Cobb-Douglas效用和Epstein-Zin递归效用下个人年金账户的最优投资和给付策略

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工程数学学报 2025年第1期42卷 139-158页

作者：王愫新荣喜民赵慧天津财经大学金融学院天津300222 天津大学数学学院天津300072

生命年金在养老金的提取阶段发挥了重要作用,它能够帮助人们有效应对长寿风险。考虑了连续时间下个人年金计划的随机模型,参保人的年金账户初始价值是提前确定的,而年金的给付取决于账户的财务状况。年金管理者在无风险资产和风险资产... 详细信息

生命年金在养老金的提取阶段发挥了重要作用,它能够帮助人们有效应对长寿风险。考虑了连续时间下个人年金计划的随机模型,参保人的年金账户初始价值是提前确定的,而年金的给付取决于账户的财务状况。年金管理者在无风险资产和风险资产上进行投资以获取收益,调整年金给付水平并收取管理费,以保证该计划的稳定运行。在目标函数中我们考虑年金调整额与管理费加权乘积的效用最大化,并用Cobb-Douglas效用刻画参保人和管理者的风险偏好。通过随机控制理论建立优化问题的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,进而得到最优策略和价值函数的解析式。此外,我们将模型拓展到Epstein-Zin递归效用下的最优控制问题,发现了跨期替代弹性对年金给付调整和管理费的正向影响。最后通过数值算例分析了模型参数对最优策略的影响,并给出相应的经济解释,验证了该年金计划能够为参保人提供稳定的、持续的年金给付。

关键词：生命年金 Cobb-Douglas效用 Epstein-Zin递归效用动态规划最优投资

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Navier-Stokes/Allen-Cahn方程弱解的尖锐界面极限问题

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中国科学:数学 2025年第3期55卷 685-702页

作者：梁之磊王德华西南财经大学数学学院成都611130 Department of Mathematics University of PittsburghPittsburghPA 15260USA

宏观上不混溶的复合黏性流体的运动规律主要由尖锐界面模型和扩散界面模型来描述.NavierStokes/Allen-Cahn(NS/AC)耦合方程是描述扩散交界过程最主要的微观连续介质模型之一,本文研究NS/AC方程弱解的尖锐界面极限问题.具体地,考虑3维有... 详细信息

宏观上不混溶的复合黏性流体的运动规律主要由尖锐界面模型和扩散界面模型来描述.NavierStokes/Allen-Cahn(NS/AC)耦合方程是描述扩散交界过程最主要的微观连续介质模型之一,本文研究NS/AC方程弱解的尖锐界面极限问题.具体地,考虑3维有界光滑域中NS/AC方程弱解,假设连续介质模型的扩散层厚度ϵ(>0)趋向于0,本文证明弱解序列(u^(ϵ),c^(ϵ))在弱拓扑意义下收敛到极限函数(u^(0),c^(0)),并讨论极限函数所满足的方程与平均曲率流方程之间的联系.证明主要基于NS/AC方程弱解关于ϵ的一致能量估计和测度意义下的紧性性质.

关键词：复合流体弱解 Navier-Stokes/Allen-Cahn方程尖锐界面极限

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具有内生权重的高维空间滞后分位数模型的估计和变量选择

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数学学报(中文版) 2025年第2期68卷 240-267页

作者：马海强盛志雁刘宣陈建宝江西财经大学统计与数据科学学院南昌330013 南昌师范学院数学与信息科学学院南昌330032 福建师范大学数学与统计学院福州350117

随着大数据技术的发展,空间数据的维数越来越高,并且数据中经常存在内生性和异质性等问题,为了对高维空间相依数据进行稳健分析,本文提出了具有内生权重的高维空间滞后分位数回归模型,通过组合控制变量法和高维稳健方法给出了三步惩罚... 详细信息

随着大数据技术的发展,空间数据的维数越来越高,并且数据中经常存在内生性和异质性等问题,为了对高维空间相依数据进行稳健分析,本文提出了具有内生权重的高维空间滞后分位数回归模型,通过组合控制变量法和高维稳健方法给出了三步惩罚的分位数估计算法,并证明了所得估计量的相合性、渐近正态性和变量选择的Oracle性质.数值模拟和对全国284个地级市的房价数据分析验证了本文所提模型和估计方法具有稳健的优良性质.

关键词：高维空间相依数据内生权重矩阵异质性分位数回归渐近理论性质

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