检索结果-内蒙古大学图书馆

山东大学学报(理学版) 2025年第3期60卷 100-106页

作者：杨玉杰凌能祥合肥工业大学数学学院

首先基于不完全观测的函数型数据，介绍部分函数型线性分位数回归模型及模型的估计方法和实施预测的步骤。其次，由于不完全观测的函数型变量广泛存在，利用尼泊尔2019年4月8日至2020年8月31日期间每10分钟一次的测风塔记录数据进行实... 详细信息

首先基于不完全观测的函数型数据，介绍部分函数型线性分位数回归模型及模型的估计方法和实施预测的步骤。其次，由于不完全观测的函数型变量广泛存在，利用尼泊尔2019年4月8日至2020年8月31日期间每10分钟一次的测风塔记录数据进行实证分析。针对风速数据的不完全函数型特征，构建以此为协变量、以日均气压为响应变量的不完全部分函数型线性分位数回归模型，获得模型未知斜率函数和未知参数的估计量，并且对日均气压进行预测分析，进一步说明模型及方法的有效性。

关键词：函数型数据分析不完全观测部分函数线性分位数回归主成分分析

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常数弹性方差模型下基于光滑模糊的时间一致再保险-投资策略

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运筹学学报(中英文) 2025年

作者：陈祯常浩韩婧怡天津工业大学数学科学学院

与最坏情况下处理模型不确定性的方法不同,在光滑模糊环境下不确定性是由模型参数的随机性来刻画的,某些模型参数不再是常数,而是服从某种概率分布的随机变量。再保险-投资问题中,保险公司可以购买比例再保险对冲保险风险,并将资金投资... 详细信息

与最坏情况下处理模型不确定性的方法不同,在光滑模糊环境下不确定性是由模型参数的随机性来刻画的,某些模型参数不再是常数,而是服从某种概率分布的随机变量。再保险-投资问题中,保险公司可以购买比例再保险对冲保险风险,并将资金投资于金融市场。假设保险公司的索赔过程由经典的Cramér-Lundberg模型所描述,风险资产的价格过程由常数弹性方差模型所驱动。建立以光滑模糊期望效用为目标函数的优化模型,借鉴纳什均衡策略的处理方法,运用随机最优控制理论得到了时间一致再保险-投资策略的封闭形式。最后,给出数值算例分析了模型参数对时间一致再保险-投资策略的影响。

关键词：光滑模糊期望效用常数弹性方差模型再保险-投资问题随机最优控制理论时间一致策略

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混合线性依赖和独立子任务的卸载与服务缓存计算资源分配

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合肥工业大学学报(自然科学版) 2025年第3期48卷 327-334,359页

作者：金晨王青山合肥工业大学数学学院安徽合肥230601

文章在设备到设备(device-to-device,D2D)辅助的单边缘服务器多用户移动设备场景下,研究混合线性依赖和独立子任务的卸载与服务缓存计算能力分配问题,目标为最小化能耗与时延的加权和。首先将该问题模型化为非凸问题,接着提出混合任务... 详细信息

文章在设备到设备(device-to-device,D2D)辅助的单边缘服务器多用户移动设备场景下,研究混合线性依赖和独立子任务的卸载与服务缓存计算能力分配问题,目标为最小化能耗与时延的加权和。首先将该问题模型化为非凸问题,接着提出混合任务两层优化(mixed task two-layer optimization,MTTLO)算法。该算法第1层通过固定各个设备或边缘服务器上计算能力的分配,将混合线性依赖和独立子任务的非凸问题使用部分固定最优成本卸载算法得到优先级,并求出任务卸载策略;第2层使用卡罗需-库恩-塔克(Karush-Kuhn-Tucker,KKT)条件求出固定任务卸载策略下设备或边缘服务器服务缓存的计算能力的封闭解。实验结果表明,MTTLO算法优于其他基准算法,能够有效减少系统的能耗与时延加权和,验证了算法的有效性。

关键词：移动边缘计算任务卸载服务缓存线性依赖资源分配

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具记忆时滞扩散模型在对流环境中的分支问题

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中国科学:数学 2025年

作者：马丽卫丹广东财经大学统计与数学学院河南工业大学数学与统计学院

本文提出并研究了一类具有双时滞的基于记忆扩散的生物种群模型.利用Lyapunov-Schmidt约化方法,本文得到了该模型空间非齐次正稳态解的存在性、唯一性和多重性.接着,通过分析在该非齐次稳态解u*λ处所对应的特征方程,本文得到了该稳态... 详细信息

本文提出并研究了一类具有双时滞的基于记忆扩散的生物种群模型.利用Lyapunov-Schmidt约化方法,本文得到了该模型空间非齐次正稳态解的存在性、唯一性和多重性.接着,通过分析在该非齐次稳态解u*λ处所对应的特征方程,本文得到了该稳态解的局部稳定性和发生Hopf分支的条件.在一些特殊条件下, Hopf分支发生的首个临界值rλ0会随着对流参数α的增加而增大,即分支更难出现.

关键词：反应扩散对流模型分支 Lyapunov-Schmidt约化双时滞

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n-余倾斜余模的一些注记（英文）

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数学进展 2025年第03期 464-478页

作者：苑乾乾姚海楼北京工业大学数学统计学与力学学院

本文讨论余模范畴中的n-余倾斜理论.研究了n-余倾斜余模,并将其推广至无穷情形,给出了它们的基本性质及刻画.此外,引入n-AIR余倾斜余模的定义,并得到其与n-余倾斜余模之间的对应关系.

关键词： n-余倾斜余模 n-AIR余倾斜余模 ∞-余倾斜余模

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随机利率与通胀风险下带有最低担保的均值–方差养老金计划

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工程数学学报 2025年第1期42卷 97-113页

作者：寇梦柯常浩天津工业大学数学科学学院天津300387

研究了在利率风险和通胀风险环境下带有最低担保的均值–方差养老金计划问题。在缴费确定型养老金计划中,其中缴费率是预先确定的,养老金的给付取决于养老金积累阶段的缴费和投资收益,而且投资风险完全由养老金成员承担。因此,实现养老... 详细信息

研究了在利率风险和通胀风险环境下带有最低担保的均值–方差养老金计划问题。在缴费确定型养老金计划中,其中缴费率是预先确定的,养老金的给付取决于养老金积累阶段的缴费和投资收益,而且投资风险完全由养老金成员承担。因此,实现养老金的精准投资以及提高养老金的给付效率,对于缓解当前的养老压力具有重要意义。假设利率模型由Cox-Ingersoll-Ross利率模型描述,为了维持养老金成员退休后的生活水平,养老金计划的终端财富收益应超过最低担保。应用拉格朗日对偶定理和随机动态规划原理,求解扩展的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到有效策略和有效前沿的显式表达式。结果表明:利率风险、通胀风险和工资风险环境下的资本市场线在均值–标准差平面内仍然是一条直线。

关键词： DC型养老金计划利率风险通胀风险最低担保均值–方差模型随机动态规划原理

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一种可验证的(k,n)门限多秘密共享方案

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合肥工业大学学报(自然科学版) 2025年第4期48卷 544-548页

作者：张宏图胡航李富林合肥工业大学数学学院安徽合肥230601

基于排列和Diffie-Hellman问题,文章提出一种可验证的(k,n)门限多秘密共享方案。该方案中排列的使用确保了计算生成的秘密份额的安全性,在Diffie-Hellman问题的假设下,各参与者的伪份额均由自己生成,基于相关等式是否成立实现了方案的... 详细信息

基于排列和Diffie-Hellman问题,文章提出一种可验证的(k,n)门限多秘密共享方案。该方案中排列的使用确保了计算生成的秘密份额的安全性,在Diffie-Hellman问题的假设下,各参与者的伪份额均由自己生成,基于相关等式是否成立实现了方案的可验证性。各参与者只需维护1个彼此不同的伪份额即可根据门限值k进行多个秘密的重构。结果表明,该方案不需要安全信道,各参与者的伪份额可重复使用,且可以抵抗合谋攻击和外部攻击。

关键词：多秘密共享门限恢复可验证性排列 Diffie-Hellman问题

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4/2模型下目标给付型养老金计划的最优投资和给付策略

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山东大学学报(理学版) 2025年第3期60卷 49-59页

作者：韩婧怡常浩陈祯天津工业大学数学科学学院

4/2随机波动率下的目标给付型养老金(target benefit pension, TBP)计划包含在职成员和退休成员，在职成员向养老基金缴纳固定费用，退休成员从基金中领取相应养老金，退休成员的给付水平取决于基金的投资情况。假设养老金可以投资于一... 详细信息

4/2随机波动率下的目标给付型养老金(target benefit pension, TBP)计划包含在职成员和退休成员，在职成员向养老基金缴纳固定费用，退休成员从基金中领取相应养老金，退休成员的给付水平取决于基金的投资情况。假设养老金可以投资于一种无风险资产和一种股票，股票的价格过程遵循4/2随机波动率模型。运用随机最优控制理论，得到最优投资和给付调整策略的显式解，应用数值算例分析各模型参数对最优投资和给付调整策略的影响。该研究为随机波动率模型下的其他复杂投资问题的解决提供方法论基础，也为基金管理者的资产配置和风险管理提供参考依据。

关键词：目标给付型养老金计划 4/2随机波动率模型偏差型目标函数随机最优控制理论

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带有时滞脉冲的非线性随机系统的稳定性分析

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控制理论与应用 2025年第3期42卷 563-568页

作者：谢本旺姚凤麒程培安徽工业大学电气与信息工程学院安徽马鞍山243000 安徽大学数学科学学院安徽合肥230601

本文研究带有时滞脉冲效应的非线性随机微分系统的p阶矩指数稳定性和几乎指数稳定性问题.基于脉冲控制理论和平均脉冲间隔的思想,利用伊藤公式,得到了系统基于Lyapunov理论的p阶矩指数稳定和几乎指数稳定的充分条件.结果表明,时滞脉冲... 详细信息

本文研究带有时滞脉冲效应的非线性随机微分系统的p阶矩指数稳定性和几乎指数稳定性问题.基于脉冲控制理论和平均脉冲间隔的思想,利用伊藤公式,得到了系统基于Lyapunov理论的p阶矩指数稳定和几乎指数稳定的充分条件.结果表明,时滞脉冲的存在除了破环系统的稳定性外,还可以用来镇定不稳定的连续系统.最后,通过数值例子说明了理论结果的有效性.

关键词：时滞脉冲平均脉冲区间 p阶矩指数稳定几乎指数稳定

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积分平均形式和调和Beltrami微分

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数学物理学报(A辑) 2025年第1期45卷 189-202页

作者：霍胜进邵婉婷天津工业大学数学科学学院天津300387

该文主要研究了某些解析函数的积分平均范数和由全纯二次微分所诱导的调和Beltrami微分间的关系.讨论了全纯形式满足哪些条件时具有有限渐近方差.该文利用积分平均范数给出调和Beltrami微分属于Weil-Petersson类的判别方法.进一步给出... 详细信息

该文主要研究了某些解析函数的积分平均范数和由全纯二次微分所诱导的调和Beltrami微分间的关系.讨论了全纯形式满足哪些条件时具有有限渐近方差.该文利用积分平均范数给出调和Beltrami微分属于Weil-Petersson类的判别方法.进一步给出单位圆周上的拟对称同胚g属于Sobolev H^(3/2)的判别方法.

关键词：渐近方差调和Beltrami微分 Weil-Petersson类

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