检索结果-内蒙古大学图书馆

中央财经大学学报 2022年第9期 76-87页

作者：李小胜肖云东安徽财经大学统计与应用数学学院

本文在考虑开放经济和金融摩擦的新凯恩斯动态随机一般均衡模型框架下,引入多种财政政策工具,利用中国经济数据进行校准和估计,研究了中国财政政策乘数大小,并分析了参数的敏感性问题。研究表明:(1)金融摩擦情况下,政府支出对宏观经济... 详细信息

本文在考虑开放经济和金融摩擦的新凯恩斯动态随机一般均衡模型框架下,引入多种财政政策工具,利用中国经济数据进行校准和估计,研究了中国财政政策乘数大小,并分析了参数的敏感性问题。研究表明:(1)金融摩擦情况下,政府支出对宏观经济的影响大于无金融摩擦情况,且金融摩擦情况下政府支出乘数较大。(2)开放经济下政府支出乘数的数值始终小于1。(3)税收的宏观经济效应小于政府支出效应,且乘数也小,但是税收的远期效果比近期效果大。(4)福利分析表明,货币政策参数的最优组合会产生较小的福利损失。(5)参数的敏感性分析表明,金融摩擦参数和政府支出自回归系数的上升会导致政府支出乘数增加;开放性程度增加情况下,乘数出现下降。通过本文的研究可以为当前积极财政政策提供一定的实证支撑。

关键词：开放经济金融摩擦财政乘数动态随机一般均衡

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基于三角模糊数及GIOWA算子的区间型组合预测模型

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统计与决策 2019年第16期35卷 22-28页

作者：杜康袁宏俊郑亚男安徽财经大学统计与应用数学学院

文章将传统的区间数转化为三角模糊数,引入广义诱导有序加权平均(GIOWA)算子,选取灰色趋势关联度作为最优准则,并引入偏好系数,将多目标规划问题转化为单目标规划问题,构建了基于三角模糊数及GIOWA算子的区间型组合预测模型。实例分析显... 详细信息

文章将传统的区间数转化为三角模糊数,引入广义诱导有序加权平均(GIOWA)算子,选取灰色趋势关联度作为最优准则,并引入偏好系数,将多目标规划问题转化为单目标规划问题,构建了基于三角模糊数及GIOWA算子的区间型组合预测模型。实例分析显示,该模型可以有效地提高预测精度。最后,针对模型中的各参数作了灵敏度分析,分析了各参数的变化对预测结果和精度的影响。

关键词：区间型组合预测三角模糊数 GIOWA算子灰色趋势关联度

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股价动量效应、公司未来盈利与市场定价效率

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山西财经大学学报 2019年第12期41卷 14-28页

作者：李小胜宋马林束云霞安徽财经大学统计与应用数学学院

以2008年4月至2018年4月沪深A股的周度交易数据和季度财务数据为研究对象,通过q因子模型和五因子模型对个股动量效应、行业动量效应、相对股价动量效应进行实证检验。研究表明:我国股票市场存在显著的个股动量效应和行业动量效应,但不... 详细信息

以2008年4月至2018年4月沪深A股的周度交易数据和季度财务数据为研究对象,通过q因子模型和五因子模型对个股动量效应、行业动量效应、相对股价动量效应进行实证检验。研究表明:我国股票市场存在显著的个股动量效应和行业动量效应,但不存在明显的相对股价效应;q因子模型和五因子模型都可以很好地解释动量效应,并且后者要优于前者;股票价格动量与公司未来盈利在短期和长期内都存在显著的正相关关系;除两次"股灾"外,最近十年的定价效率总体上呈现稳中有增的趋势,市场的定价效率出现了明显提高。

关键词：动量效应未来盈利资产定价市场定价效率股票市场

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中国城乡居民多代际收入流动研究

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统计与信息论坛 2019年第12期34卷 50-57页

作者：李芳芝张焕明安徽财经大学统计与应用数学学院

根据多代际收入流动的理论研究框架,基于CHIP2013和CHIP1995的调查数据,分别使用两样本两阶段最小二乘估计(TS2SLS)和分位数回归方法,估计城乡子代对父代和祖父代的多代际收入弹性,结果发现:城镇父子代际收入弹性大于农村父子,城镇居民... 详细信息

根据多代际收入流动的理论研究框架,基于CHIP2013和CHIP1995的调查数据,分别使用两样本两阶段最小二乘估计(TS2SLS)和分位数回归方法,估计城乡子代对父代和祖父代的多代际收入弹性,结果发现:城镇父子代际收入弹性大于农村父子,城镇居民的代际收入流动性低于农村居民;在多代际收入流动的理论模型中控制父代收入变量,城乡祖父代对子代收入的回归系数都明显下降;城乡居民的父子代际收入弹性从低收入家庭到高收入家庭都呈现递减的特征;城镇和农村居民不同收入阶层多代际收入流动现象差异明显。

关键词：多代际收入流动多代际收入弹性两样本两阶段最小二乘估计分位数回归

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中国上市银行效率及其影响因素——基于两阶段SBM模型的实证研究

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中国经济问题 2015年第4期 24-32页

作者：李小胜郑智荣安徽财经大学统计与应用数学学院

本文应用两阶段方向性距离SBM模型对16家上市银行2005年-2012年效率进行评价。研究表明:各家银行都存在着非效率现象,且离前沿面的距离较远,不良贷款率较高的银行效率都较低;近年来银行业效率有着较大的改善,非效率大小呈现出倒"U&... 详细信息

本文应用两阶段方向性距离SBM模型对16家上市银行2005年-2012年效率进行评价。研究表明:各家银行都存在着非效率现象,且离前沿面的距离较远,不良贷款率较高的银行效率都较低;近年来银行业效率有着较大的改善,非效率大小呈现出倒"U"型;不考虑松弛作用的效率评价结果要明显高于考虑的结果;银行业效率的影响因素中市场势力、资产的回报率、中间业务收入与效率正相关;分支机构、产权结构、消费者价格指数与效率负相关;金融深化、经济发展水平、净利息收益率、资本充足率、贷存比与银行业的效率不相关。

关键词：两阶段SBM模型上市银行效率全要素生产率

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我国人力资本的地区性趋同假说及实证分析

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数量经济技术经济研究 2006年第10期23卷 69-78页

作者：张焕明安徽财经大学统计与应用数学学院

本文证明了我国经济增长倒U形趋同理论的一个必要条件,即我国人力资本的地区性趋同假定。首先在设定人力资本投资率一致的条件下,本文基于物质资本的边际收益递减规律,提出了人力资本地区性趋同假定,证明了相对趋同与绝对趋同的一致性... 详细信息

本文证明了我国经济增长倒U形趋同理论的一个必要条件,即我国人力资本的地区性趋同假定。首先在设定人力资本投资率一致的条件下,本文基于物质资本的边际收益递减规律,提出了人力资本地区性趋同假定,证明了相对趋同与绝对趋同的一致性。然后通过计算我国改革开放以后各省区的人力资本数据验证了这一假定,并给出了预测结果。最后提出了增加人力资本,缩小人力资本地区差异的政策建议。

关键词：人力资本地区性趋同经济增长

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中国碳排放强度影响因素实证分析

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统计研究 2014年第2期31卷 61-67页

作者：孙欣张可蒙安徽财经大学统计与应用数学学院

本文考虑在对外开放与城市化快速发展背景下,结合规模效应、技术效应和结构效应等三个途径研究中国碳排放强度影响因素,选择第二产业比重、人均GDP、能源强度、对外贸易依存度和城镇化率等影响因素,根据协整理论分析认为1980-2011年我... 详细信息

本文考虑在对外开放与城市化快速发展背景下,结合规模效应、技术效应和结构效应等三个途径研究中国碳排放强度影响因素,选择第二产业比重、人均GDP、能源强度、对外贸易依存度和城镇化率等影响因素,根据协整理论分析认为1980-2011年我国碳强度与影响因素变量之间存在长期均衡关系。通过构建状态空间模型并运用卡尔曼滤波对其估计分析,结果验证了前面的结论,并分别得到各因素对我国碳排放强度的动态影响。最后根据结论提出政策建议。

关键词：碳排放强度影响因素协整理论状态空间模型动态影响

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带线性约束的多元线性回归模型参数估计

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统计研究 2016年第11期33卷 85-92页

作者：李小胜王申令安徽财经大学统计与应用数学学院

本文首先构造线性约束条件下的多元线性回归模型的样本似然函数,利用Lagrange法证明其合理性。其次,从似然函数的角度讨论线性约束条件对模型参数的影响,对由传统理论得出的参数估计做出贝叶斯与经验贝叶斯的改进。做贝叶斯改进时,将矩... 详细信息

本文首先构造线性约束条件下的多元线性回归模型的样本似然函数,利用Lagrange法证明其合理性。其次,从似然函数的角度讨论线性约束条件对模型参数的影响,对由传统理论得出的参数估计做出贝叶斯与经验贝叶斯的改进。做贝叶斯改进时,将矩阵正态-Wishart分布作为模型参数和精度阵的联合共轭先验分布,结合构造的似然函数得出参数的后验分布,计算出参数的贝叶斯估计;做经验贝叶斯改进时,将样本分组,从方差的角度讨论由子样本得出的参数估计对总样本参数估计的影响,计算出经验贝叶斯估计。最后,利用Matlab软件生成的随机矩阵做模拟。结果表明,两种改进后的参数估计均较由传统理论得出的参数估计更精确、拟合结果的误差比更小、可信度更高,在大数据的情况下,改进后的计算方法速度更快。

关键词：线性约束似然函数贝叶斯估计经验贝叶斯估计

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供应链嵌入视角下客户生产率溢出效应

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经济理论与经济管理 2023年第4期43卷 102-112页

作者：鲍群石绍炳盛明泉安徽财经大学会计学院 233030 安徽财经大学统计与数学学院

本文以2009—2020年中国上市公司数据为样本,从供应链嵌入视角探讨客户对供应商企业的全要素生产率的溢出效应。研究发现,客户会通过供应链路径对供应商企业产生正向的生产率溢出效应,该效应主要通过优化企业的资本配置效率而非促进技... 详细信息

本文以2009—2020年中国上市公司数据为样本,从供应链嵌入视角探讨客户对供应商企业的全要素生产率的溢出效应。研究发现,客户会通过供应链路径对供应商企业产生正向的生产率溢出效应,该效应主要通过优化企业的资本配置效率而非促进技术创新来发挥作用。进一步分析发现客户生产率溢出效应在低客户集中度、高市场化水平及非国有企业中表现更加显著。本文的研究有助于丰富和促进供应链理论和产业组织理论内涵,为经济高质量可持续发展提供微观证据。

关键词：全要素生产率供应商客户技术创新资本配置效率

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绿色金融助推企业绿色技术创新的演化博弈动态分析和实证研究

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中国工业经济 2023年第6期 43-61页

作者：周肖肖贾梦雨赵鑫安徽财经大学金融学院安徽财经大学统计与应用数学学院

绿色技术创新是实现“双碳”目标、推动高质量发展的重要突破口。绿色金融是绿色转型发展的关键金融制度安排,探索其如何影响企业创新决策、推动绿色技术创新,对于践行高质量发展具有重要意义。本文考虑企业异质性,构建“银行—污染企... 详细信息

绿色技术创新是实现“双碳”目标、推动高质量发展的重要突破口。绿色金融是绿色转型发展的关键金融制度安排,探索其如何影响企业创新决策、推动绿色技术创新,对于践行高质量发展具有重要意义。本文考虑企业异质性,构建“银行—污染企业—非污染企业”三方主体的演化博弈动态模型,刻画了绿色金融激励下污染企业和非污染企业绿色创新差异化行为的决策机制。基于2007—2019年中国A股上市公司数据,采用双重差分模型,探讨了绿色信贷政策实施前后博弈主体的策略选择和演化路径,并分析了政策的作用机制和实施效果。研究发现,绿色金融能够有效激励企业选择绿色技术创新策略,相对于非污染企业,污染企业的绿色创新表现更加突出,但绿色创新质量提升不明显,原因在于绿色信贷差异化影响银行主导的外部融资约束。机制分析发现,绿色信贷主要通过增加流动性债务融资和企业利润来促进污染企业绿色技术创新。异质性分析表明,绿色信贷政策有效推动国有企业和大型企业的绿色技术创新,但不利于民营企业和小型企业的绿色创新发展。本文有助于全面理解绿色金融制度设计的微观作用机理和差异化影响效果,为优化绿色金融政策体系、有效助推绿色创新发展提供了可靠依据。

关键词：绿色金融绿色信贷绿色技术创新演化博弈企业融资

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