检索结果-内蒙古大学图书馆

数学物理学报（A辑） 2019年第3期39卷 423-430页

作者：尹松庭铜陵学院数学与计算机学院应用数学福建省高校重点实验室(莆田学院)

该文在加权Ricci曲率具有下界时给出了关于芬斯勒Laplacian第一特征值的郑绍远型及Mckean型比较定理,并在加权Ricci曲率非负时得到Calabi-Yau型体积增长定理.这改进和推广了已有的方法和结果.特别地,该文利用芬斯勒度量及其反向度量对... 详细信息

该文在加权Ricci曲率具有下界时给出了关于芬斯勒Laplacian第一特征值的郑绍远型及Mckean型比较定理,并在加权Ricci曲率非负时得到Calabi-Yau型体积增长定理.这改进和推广了已有的方法和结果.特别地,该文利用芬斯勒度量及其反向度量对应的几何对象之间的关系,去掉或减弱了可反系数有限的条件限制.

关键词：芬斯勒流形可反系数第一特征值比较定理体积增长

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基于GMM方法跳聚集的短期利率模型参数估计

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系统科学与数学 2019年第1期39卷 90-105页

作者：张新军江良林志兴莆田学院数学与金融学院莆田351100 莆田学院金融数学福建省高校重点实验室莆田351100

构建具有自我激励机制跳的短期利率模型,应用随机跳的强度来描述自我激励机制跳的过程,即当短期利率发生跳时,同时跳的强度也相应地发生跳,从而刻画跳的聚集现象.文章将以美国国债收益率作为研究目标,通过广义矩估计方法(GMM)给出了模... 详细信息

构建具有自我激励机制跳的短期利率模型,应用随机跳的强度来描述自我激励机制跳的过程,即当短期利率发生跳时,同时跳的强度也相应地发生跳,从而刻画跳的聚集现象.文章将以美国国债收益率作为研究目标,通过广义矩估计方法(GMM)给出了模型的参数估计和统计推断.借鉴随机微分算子Taylor展开方法,从理论上给出了精确的矩函数,并通过辅助粒子滤波器(APF)给出随机跳的强度估计.实证结果揭示了文章所构建的模型不仅能够很好地刻画极端事件对于短期利率的冲击,而且也很好地描述跳的聚集现象.此外,实证结果也表明了跳的强度可作为市场压力测试的一个重要指标.

关键词：短期利率模型跳 Hawkes过程广义矩估计方法

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广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论

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同济大学学报（自然科学版） 2019年第3期47卷 435-443页

作者：马俊美卓金武张建陈渌上海财经大学数学学院上海200433 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433 应用数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100 上海财经大学信息管理与工程学院上海200433

研究了广义自回归条件异方差(GARCH)模型下方差衍生产品的加速模拟定价理论.基于Black-Scholes模型下的产品价格解析解以及对两类标的过程的矩分析,提出了一种GARCH模型下高效控制变量加速技术,并给出最优控制变量的选取方法.数值计算... 详细信息

研究了广义自回归条件异方差(GARCH)模型下方差衍生产品的加速模拟定价理论.基于Black-Scholes模型下的产品价格解析解以及对两类标的过程的矩分析,提出了一种GARCH模型下高效控制变量加速技术,并给出最优控制变量的选取方法.数值计算结果表明,提出的控制变量加速模拟方法可以有效地减小Monte Carlo模拟误差,提高计算效率.该算法可以方便地解决GARCH随机波动率模型下其他复杂产品的计算问题,如亚式期权、篮子期权、上封顶方差互换、Corridor方差互换以及Gamma方差互换等计算问题.

关键词： GARCH 随机波动率加速控制变量方差衍生产品

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网贷市场利率与成交量关系研究——基于不同监管时期数据的实证分析

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中国管理科学 2019年第7期27卷 35-45页

作者：唐勇朱鹏飞福州大学经济与管理学院福建福州350116 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100 福建省金融科技创新重点实验室福建福州350116

在互联网金融迎来全面监管的时代背景下,基于不同监管时期网贷市场综合利率和成交量数据,利用分形研究方法,讨论网贷市场利率与成交量关系的演变和复杂性问题。实证结果表明:无论哪个时期利率与成交量之间都存在着多时间标度的交叉相关... 详细信息

在互联网金融迎来全面监管的时代背景下,基于不同监管时期网贷市场综合利率和成交量数据,利用分形研究方法,讨论网贷市场利率与成交量关系的演变和复杂性问题。实证结果表明:无论哪个时期利率与成交量之间都存在着多时间标度的交叉相关性,与宽监管期相关性水平逐步衰减不同,严监管期各个标度上量价呈现出较高的相关性水平;宽监管期成交量和利率交替主导量价传导过程,而严监管期成交量完全占据主导者地位;较宽监管期而言,在严监管期网贷市场利率与成交量之间的的风险明显降低,但有效性水平改善并不显著。上述研究为网贷市场监管者提供了一个洞察微观市场结构的全新视角,拓宽了网贷市场复杂性讨论的范畴。

关键词：网络借贷量价交叉相关性传导方向风险有效性

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周期为p^2的q元序列的k–错线性复杂度

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通信学报 2019年第12期40卷 21-28页

作者：吴晨煌许春香杜小妮电子科技大学计算机科学与工程学院四川成都611731 莆田学院应用数学福建省高校重点实验室福建莆田351100 西北师范大学数学与统计学院甘肃兰州730070

基于矩阵中元素统计的方法,给出了计算周期为p2的q元序列k错线性复杂度的新方法,其中,p,q为奇素数且q为模p2的本原元。给出了一个一般性的结论及其证明,并通过列举2类周期为p2的q元序列及其实例来验证结论的正确性。该方法不需要迭代计... 详细信息

基于矩阵中元素统计的方法,给出了计算周期为p2的q元序列k错线性复杂度的新方法,其中,p,q为奇素数且q为模p2的本原元。给出了一个一般性的结论及其证明,并通过列举2类周期为p2的q元序列及其实例来验证结论的正确性。该方法不需要迭代计算,通过程序实现并与现有算法进行效率比较,结果表明所给出的新算法在计算周期为p2的q元序列的k错线性复杂度方面效率明显更高。

关键词：序列密码 q元序列 k错线性复杂度费马商序列广义割圆序列

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两个无证书代理环签名方案的攻击与改进

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计算机应用与软件 2019年第10期36卷 305-309,333页

作者：李慧敏宁华英梁红梅张金辉莆田学院数学与金融学院福建莆田351100 闽南师范大学数学与统计学院福建漳州363000 应用数学福建省高校重点实验室福建莆田351100

对文献[19]提出的无证书代理环签名方案进行安全性分析,指出该签名方案存在严重的安全问题,即原始签名人的私钥可以被代理签名人恢复出来。指出文献[22]提出的一个标准模型下无证书代理环签名方案也是不安全的,它能够受到两种攻击,即用... 详细信息

对文献[19]提出的无证书代理环签名方案进行安全性分析,指出该签名方案存在严重的安全问题,即原始签名人的私钥可以被代理签名人恢复出来。指出文献[22]提出的一个标准模型下无证书代理环签名方案也是不安全的,它能够受到两种攻击,即用户从KGC为其生成的部分私钥中可以恢复出系统主密钥、任何用户都可以对任意选择的消息伪造代理签名。分析该方案存在这种攻击的原因,探讨如何克服此类攻击的方法。

关键词：无证书代理环签名标准模型安全性分析改进

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HJM模型中的波动率参数估计

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数学的实践与认识 2019年第10期49卷 184-193页

作者：刘燊江良福州外语外贸学院福建福州350202 莆田学院数学与金融学院福建莆田351100 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100

应用利率互换市场数据对HJM模型中波动率参数进行有效地估计,且通过蒙特卡罗计算和正则化方法来实现.为了更有效地控制稳定性问题,本文将引入关于时间函数的正则化参数.最后,通过数值的方法来测试稳定性的问题.

关键词： HJM模型波动率蒙特卡罗方法正则化

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我国金融市场间联动效应研究——基于混频Copula模型

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系统科学与数学 2019年第5期39卷 755-772页

作者：钟莉唐勇朱鹏飞福州大学经济与管理学院福州350116 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 莆田351100 福建省金融科技创新重点实验室福州350116

目前关于风险联动效应的研究主要是基于微观高频或宏观低频数据进行的,仅采用高频或者低频数据进行分析未能准确刻画市场间的风险联动效应.针对已有研究的不足,充分利用微观高频和宏观低频数据信息,借鉴混频思想,将混频Copula模型与CoVa... 详细信息

目前关于风险联动效应的研究主要是基于微观高频或宏观低频数据进行的,仅采用高频或者低频数据进行分析未能准确刻画市场间的风险联动效应.针对已有研究的不足,充分利用微观高频和宏观低频数据信息,借鉴混频思想,将混频Copula模型与CoVaR模型相结合以研究我国股票市场、金融期货市场、大宗商品期货市场、债券市场以及外汇市场间的风险联动效应.结果表明:GARCH-MIDAS-LI-偏t模型效果最优;金融市场间的相依结构具有时变性和非对称性;金融市场间存在着显著的双向风险溢出,风险溢出均为正值且存在非对称性;股市和期市是风险净溢出者,而大宗商品期市、债市以汇市是风险净接受者.此研究对于投资者的投资决策、监管者的监测风险都具有一定的理论意义和现实意义.

关键词：混频Copula模型 CoVaR 相依结构联动效应

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沪深300股指期货牛熊周期的长记忆性、风险和有效性实证研究:基于多重分形视角

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管理评论 2019年第8期31卷 59-70页

作者：唐勇朱鹏飞福州大学经济与管理学院福州350116 莆田学院金融数学福建省高校重点实验室莆田351100 福建省金融科技创新重点实验室福州350116

针对已有研究的不足,基于多重分形视角,采用OSW-MF-DFA、OSW-A-MFDFA方法,以2014-2016年沪深300股指期货牛熊周期长记忆性、风险及有效性为研究对象,利用高频数据,从传统范式、非对称性及阶段性三个层面进行分析。研究表明:牛熊周期及... 详细信息

针对已有研究的不足,基于多重分形视角,采用OSW-MF-DFA、OSW-A-MFDFA方法,以2014-2016年沪深300股指期货牛熊周期长记忆性、风险及有效性为研究对象,利用高频数据,从传统范式、非对称性及阶段性三个层面进行分析。研究表明:牛熊周期及其内部各个阶段都具有多重分形特征,且存在非对称性;牛市和熊市以及各个阶段的长记忆性、风险及有效性存在着明显的差异,同时对应的非对称性也有所差异,这与经济背景、市场政策和投资者行为密切相关;牛熊周期存在显著的阶段性特征。此研究对于市场监管、风险管理及投资策略等方面有参考价值和实践意义。

关键词：多重分形牛熊周期长记忆性风险有效性

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分形视角下期现套利策略:基于“股灾”数据的实证

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统计与决策 2019年第3期35卷 167-169页

作者：朱鹏飞唐勇福州大学经济与管理学院福州350116 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100 福建省金融科技创新重点实验室福州350116

文章基于分形视角,提出了多重分形消除趋势波动分析回归框架,并构建了单、多重分形套利策略,在2015—2016年"股灾"期间的期现货市场上进行实证检验。结果表明:与协整套利策略相比,单分形套利策略具有更高的年化收益率、套利... 详细信息

文章基于分形视角,提出了多重分形消除趋势波动分析回归框架,并构建了单、多重分形套利策略,在2015—2016年"股灾"期间的期现货市场上进行实证检验。结果表明:与协整套利策略相比,单分形套利策略具有更高的年化收益率、套利成功率和夏普比率;与单分形相比,大部分标度的多重分形套利策略通过选择合适的q阶,将会取得更佳的套利效果。

关键词：套利策略单分形多重分形熊市

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