本文在Cheung和Lo[Scandinavian Actuarial Journal]以及Cui等人[Insur-ance:Mathematics and Economics]结果的基础上,研究了以扭曲风险度量为优化目标的最优再保险策略,该策略运用广义扭曲保费准则来计算保费.本文的创新之处在于对再...
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本文在Cheung和Lo[Scandinavian Actuarial Journal]以及Cui等人[Insur-ance:Mathematics and Economics]结果的基础上,研究了以扭曲风险度量为优化目标的最优再保险策略,该策略运用广义扭曲保费准则来计算保费.本文的创新之处在于对再保险人能够承受的最大风险水平加入约束条件,目标是寻求所有最优的再保险策略,使保险人在规定的约束条件下全部损失的风险计量最小化.
【目的】基于光滑中心路径的等价变换,提出一种新的求解Fisher市场均衡问题的线性权互补(Weighted linear complementarity problem, WLCP)模型的全牛顿步可行内点算法。【方法】扰动WLCP,构造光滑中心路径的新代数等价形式,运用牛顿法...
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【目的】基于光滑中心路径的等价变换,提出一种新的求解Fisher市场均衡问题的线性权互补(Weighted linear complementarity problem, WLCP)模型的全牛顿步可行内点算法。【方法】扰动WLCP,构造光滑中心路径的新代数等价形式,运用牛顿法得到新搜索方向,从而提出求解Fisher市场均衡问题的全牛顿步可行内点算法。【结果】算法采用全牛顿步避免线搜索,提高计算效率,且具有可行性和多项式复杂度。【结论】初步数值结果表明算法有效。
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