检索结果-内蒙古大学图书馆

新金融 2012年第8期 29-32页

作者：费方域江鹏陈笛霏上海交通大学中国金融研究院上海交通大学安泰经济管理学院

本文指出次贷危机之后银行业系统性风险的来源已由来自银行间的债务违约转变为来自银行间内生的流动性风险所导致的价格反馈,因此对银行流动性风险的监管是构建宏观审慎监管框架的核心之一,而且实现手段有数量监管和价格监管两种,数量... 详细信息

本文指出次贷危机之后银行业系统性风险的来源已由来自银行间的债务违约转变为来自银行间内生的流动性风险所导致的价格反馈,因此对银行流动性风险的监管是构建宏观审慎监管框架的核心之一,而且实现手段有数量监管和价格监管两种,数量角度的流动性监管可通过巴塞尔协议III中规定的流动性监管指标实施,而价格角度的流动性监管可通过央行的货币政策实现。

关键词：传染性系统性风险内生流动性风险宏观审慎监管

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测算养老基金内嵌收益保证风险准备金的新方法

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系统管理学报 2012年第2期21卷 239-245页

作者：王亦奇刘海龙李含伟上海证券交易所研究中心上海200120 上海交通大学安泰经济与管理学院上海200052

针对养老基金嵌入的收益保证,在随机利率的框架下,结合养老基金的资产配置策略,提出了新的测算风险准备金方法,并以养老基金常用的生命周期策略为例,得到了风险准备金的解析解,最后,运用一个数值算例和中国金融市场数据实证研究了新方... 详细信息

针对养老基金嵌入的收益保证,在随机利率的框架下,结合养老基金的资产配置策略,提出了新的测算风险准备金方法,并以养老基金常用的生命周期策略为例,得到了风险准备金的解析解,最后,运用一个数值算例和中国金融市场数据实证研究了新方法的可行性与合理性。运用新的测算方法,所测算出的风险准备金能够反映投资机构所采取资产配置策略的风险偏好,更加真实和精确地刻画了养老基金投资机构所面临的风险。

关键词：风险准备金资产配置策略收益保证

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金融系统中证券市场资金流仿真研究

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哈尔滨商业大学学报（自然科学版） 2012年第1期28卷 115-117,122页

作者：谷亚中上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030

将基于Agent的建模方法应用于金融系统的证券市场中,构造了企业、个人、政府和银行四类Agent,分析了各Agent之间的信息流和资金流;并重点研究了投资者Agent的内部状态和规则转换,为复杂金融系统领域的进一步研究打下了基础.

关键词： Agent建模金融仿真内部状态规则转换

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三因子模型下的我国基金业绩评估实证分析

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哈尔滨商业大学学报（自然科学版） 2012年第5期28卷 638-640页

作者：安志鹏上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030

选取2005～2009年30只开放式基金和24只封闭式基金进行实证检验.从指标,可决系数,error variance三个方面验证了三因子模型比CAPM模型更能解释我国市场在2005～2009年的收益变化情况.三因子模型检验结果得到了和CAPM模型相同的结论,我... 详细信息

选取2005～2009年30只开放式基金和24只封闭式基金进行实证检验.从指标,可决系数,error variance三个方面验证了三因子模型比CAPM模型更能解释我国市场在2005～2009年的收益变化情况.三因子模型检验结果得到了和CAPM模型相同的结论,我国证券投资基金具有获得超额收益的能力.此外,开放式基金比封闭式基金会更积极的进行投资管理.通过实证发现,我国证券投资基金在震荡行情和牛市行情下会比市场处于熊市行情更积极的进行投资组合管理.

关键词：三因子模型信息比率 T-M模型 H-M模型

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主成分分析法分析中国大豆期货价格波动因素

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哈尔滨商业大学学报（自然科学版） 2012年第1期28卷 110-114页

作者：叶苏于冷上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030

农业天然弱质性使得大豆受到自然因素和市场因素的双重影响,中国大豆市场价格在近年来出现大幅的波动.中国的大豆期货和现货之间有直接相关关系.研究了中国大豆期货价格波动规律和影响因素,对政府制定大豆保护价格和大豆加工企业规避风... 详细信息

农业天然弱质性使得大豆受到自然因素和市场因素的双重影响,中国大豆市场价格在近年来出现大幅的波动.中国的大豆期货和现货之间有直接相关关系.研究了中国大豆期货价格波动规律和影响因素,对政府制定大豆保护价格和大豆加工企业规避风险都具有重要意义.通过对影响大豆期货价格波动的外部因素进行分析,利用主成分分析方法发现国际因素和替代产品是影响大豆短期期货价格波动的主要原因.

关键词：大豆期货价格波动影响因素主成分分析

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吸收能力形成的前因变量及其对企业创新绩效的影响分析——吸收能力作为中介变量的实证研究

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科学学与科学技术管理 2012年第5期33卷 29-37页

作者：张洁戚安邦熊琴琴上海交通大学安泰经济与管理学院上海200052 南开大学商学院天津300071 南京审计学院南京210029

研究利用天津市高新技术产业园区227家企业的数据开展分析,结果显示,组织结构柔性、创新战略作为前因变量影响吸收能力,根据"组织结构—战略"匹配理论,两者的交互作用也能促进吸收能力形成;同时,吸收能力提升创新绩效,吸收能... 详细信息

研究利用天津市高新技术产业园区227家企业的数据开展分析,结果显示,组织结构柔性、创新战略作为前因变量影响吸收能力,根据"组织结构—战略"匹配理论,两者的交互作用也能促进吸收能力形成;同时,吸收能力提升创新绩效,吸收能力在前因变量和创新绩效中起着部分中介作用,研究表明了企业"战略—结构—能力"与绩效的关系:企业需要以创新战略为导向,构建柔性化、有利于创新的组织结构,并有效开展内外部知识获取评估、应用吸收和商业化,从而提升创新绩效。

关键词：吸收能力创新绩效组织结构柔性创新战略知识管理

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采用国际会计准则对韩国的影响

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长春理工大学学报（高教版） 2012年第12期 58-60页

作者：都彦玲上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030

2011年,韩国所有上市公司按照国际会计准则进行报告编制。2007年,韩国新会计准则,韩国金融监管委员会和韩国会计研究院举行新闻发布会,发布了韩国采用国际会计准则的路线图,决定直接采用国际会计准则。在此探讨韩国会计准则国际趋同计... 详细信息

2011年,韩国所有上市公司按照国际会计准则进行报告编制。2007年,韩国新会计准则,韩国金融监管委员会和韩国会计研究院举行新闻发布会,发布了韩国采用国际会计准则的路线图,决定直接采用国际会计准则。在此探讨韩国会计准则国际趋同计划内容及分析采用国际会计准则对韩国会计准则的影响,采用国际会计准则前后相关性分析,得出采用会计准则对韩国影响相关的结论.

关键词：国际会计准则路线图韩国新会计准则

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私募股权投资(PE)与公司盈余管理的关系

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时代金融 2012年第12X期 237-238页

作者：罗源上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030

私募股权投资(PE)作为一项金融创新,近年来快速成长,引起人们的高度关注。本文以2009年在中小板和创业板上市的公司为研究对象,将其分为有PE和无PE两组,从一个全景的角度比较两组样本公司2007-2011年的可操纵性应计利润(DA),进而构建可... 详细信息

私募股权投资(PE)作为一项金融创新,近年来快速成长,引起人们的高度关注。本文以2009年在中小板和创业板上市的公司为研究对象,将其分为有PE和无PE两组,从一个全景的角度比较两组样本公司2007-2011年的可操纵性应计利润(DA),进而构建可操纵性应计利润回归模型来分析PE与公司盈余管理的关系。研究结果表明,由于PE拥有丰富的投资经验、扎实的专业基础、庞大的社会网络,相比于无PE持股的公司,有PE持股的公司会更多地利用可操纵性应计利润进行盈余管理,而且可操纵性应计利润各年比较均衡。

关键词：私募股权投资盈余管理琼斯模型

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基于SVAR模型的国际油价冲击与中国的宏观经济

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系统管理学报 2012年第1期21卷 56-61页

作者：段继红朱启贵吴开尧南京财经大学经济学院南京210046 上海交通大学安泰经济与管理学院上海200052 上海金融学院公共管理学院上海201209

运用结构向量自回归(SVAR)模型,研究了国际油价冲击与中国宏观经济之间的关系。研究发现:相对于VAR模型,SVAR模型具有无可比拟的优越性,能更准确地刻画国际油价对中国宏观经济的冲击作用,而且估计结果在不同的模型设定下很稳健。中国的... 详细信息

运用结构向量自回归(SVAR)模型,研究了国际油价冲击与中国宏观经济之间的关系。研究发现:相对于VAR模型,SVAR模型具有无可比拟的优越性,能更准确地刻画国际油价对中国宏观经济的冲击作用,而且估计结果在不同的模型设定下很稳健。中国的宏观经济在国际油价冲击面前并不是那么脆弱,中国强劲的GDP、消费和出口增长趋势以及滞后应对的政策都在很大程度上削弱了油价冲击对中国宏观经济的不利影响,但油价冲击发生一年后,其对总量经济的负面影响还是会显现出来。

关键词：油价冲击宏观经济结构向量自回归

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奢侈品广告信息对不同竞争相倚自尊水平消费者广告态度的影响

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陕西农业科学 2012年第1期58卷 206-209,218页

作者：王玮王晗蔚黄佳妮上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030

通过实验的方法揭示奢侈品广告信息对消费者态度的影响。证明了在广告信息对消费者广告态度的影响上,消费者的竞争相倚自尊是一个显著的调节变量,且其又与信息的调节聚焦类型、信息框架类型具有交互作用。最后,提出了以竞争相倚自尊为... 详细信息

通过实验的方法揭示奢侈品广告信息对消费者态度的影响。证明了在广告信息对消费者广告态度的影响上,消费者的竞争相倚自尊是一个显著的调节变量,且其又与信息的调节聚焦类型、信息框架类型具有交互作用。最后,提出了以竞争相倚自尊为依据进行奢侈品消费者细分、广告策划等建议。

关键词：竞争相倚自尊信息框架效应调节聚焦促进聚焦预防聚焦获得失去

来源：评论

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