检索结果-内蒙古大学图书馆

中国科学：数学 2012年第6期42卷 603-610页

作者：仇惠玲刘丹方明亮南京审计学院数学与统计学院南京210029 华南农业大学理学院应用数学系广州510642 华南农业大学应用数学研究所广州510642

设n,k(n≥k+3)是两个正整数,a(≠=0),b是两个有穷复数,F是区域D内的一族亚纯函数,其中族中每个函数的零点都至少是k重.若对于F中的任意两个函数f,g,f(k)afn与g(k)agn在D内分担b,则F在D内正规.两个例子说明函数族中的每个函数的零点都至... 详细信息

设n,k(n≥k+3)是两个正整数,a(≠=0),b是两个有穷复数,F是区域D内的一族亚纯函数,其中族中每个函数的零点都至少是k重.若对于F中的任意两个函数f,g,f(k)afn与g(k)agn在D内分担b,则F在D内正规.两个例子说明函数族中的每个函数的零点都至少是k重以及n≥k+3是最佳的.

关键词：亚纯函数正规性分担值

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

跳扩散市场投资组合研究

引用

经济数学 2012年第2期29卷 45-51页

作者：罗琰杨招军张维南京审计学院数学与统计学院江苏南京211815 湖南大学金融与统计学院湖南长沙410079 南京审计学院金融学院江苏南京210075

研究了连续时间动态均值方差投资组合选择问题.假设风险资产价格服从跳跃-扩散过程且具有卖空约束.投资者的目标是在给定期望终止时刻财富条件下,最小化终止时刻财富的方差.通过求解模型相应的Hamilton-Jacobi-Bellmen方程,得到了最优... 详细信息

研究了连续时间动态均值方差投资组合选择问题.假设风险资产价格服从跳跃-扩散过程且具有卖空约束.投资者的目标是在给定期望终止时刻财富条件下,最小化终止时刻财富的方差.通过求解模型相应的Hamilton-Jacobi-Bellmen方程,得到了最优投资策略及有效前沿的显示解.结果显示,风险资产的卖空约束及价格过程的跳跃因素对最优投资策略及有效前沿的是不可忽略的.

关键词：均值方差有效前沿跳跃扩散卖空约束 Hamilton-Jacobi-Bellmen方程

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

具有量化误差的多步长非线性采样系统的镇定

引用

数学物理学报（A辑） 2012年第1期32卷 13-26页

作者：余宏旺汪志鸣张宝善南京审计学院数学与统计学院南京211815 华东师范大学数学系上海200241 华东师范大学数学系应用数学与交叉科学中心上海200062

该文研究一类非线性控制系统在采样器采样过程中产生量化误差的情况下多步长采样镇定问题.运用近似DTD方法,在非线性系统的近似离散时间模型上设计全局状态反馈镇定控制器.当系统近似误差和采样量化溟差被限制在一定的条件下,可以得到... 详细信息

该文研究一类非线性控制系统在采样器采样过程中产生量化误差的情况下多步长采样镇定问题.运用近似DTD方法,在非线性系统的近似离散时间模型上设计全局状态反馈镇定控制器.当系统近似误差和采样量化溟差被限制在一定的条件下,可以得到含量化误差的多步长非线性采佯系统是半全局实用渐近稳定.最后,仿真例子验证了所得结果的有效性.

关键词：多步长采样量化误差半全局实用渐近稳定.

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

随机收益流的效用无差别定价

引用

重庆工商大学学报（自然科学版） 2012年第10期29卷 49-55页

作者：罗琰覃展辉南京审计学院数学与统计学院管理学院江苏南京210075

研究一类随机收益流效用无差别定价问题;在指数效用函数假设下,通过求解HJB(Hamilton-Jacobi-Bellmen)方程,得到了随机收益流效用价格的显示解;结果显示,随机收益流的效用价格随自身平均回报率的增加而上升,随投资者风险厌恶程度的提高... 详细信息

研究一类随机收益流效用无差别定价问题;在指数效用函数假设下,通过求解HJB(Hamilton-Jacobi-Bellmen)方程,得到了随机收益流效用价格的显示解;结果显示,随机收益流的效用价格随自身平均回报率的增加而上升,随投资者风险厌恶程度的提高而降低,这与人们的直观是一致的。

关键词：随机收益流效用无差别定价 Hamilton-Jacobi-Bellmen方程

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于Bootstrap和内点法的极值POT模型及极端风险度量

引用

金融理论与实践 2012年第3期 66-69页

作者：杨爱军黄超南京审计学院金融学院江苏南京211815 东南大学数学系江苏南京210096

为更好利用极值POT模型对金融市场极端风险进行度量,提出利用Clauset法和Bootstrap法相结合来改进样本平均函数法在选取阈值方面的缺陷,使用内点法和Bootstrap法来更加有效地对模型参数进行估计,采用Bootstrap法计算VaR估计的置信区间,... 详细信息

为更好利用极值POT模型对金融市场极端风险进行度量,提出利用Clauset法和Bootstrap法相结合来改进样本平均函数法在选取阈值方面的缺陷,使用内点法和Bootstrap法来更加有效地对模型参数进行估计,采用Bootstrap法计算VaR估计的置信区间,从而可以度量风险价值的精度。最后,讨论文中方法在沪股市场极端风险度量中的应用。

关键词：金融市场内点发 Bootstrap法风险价值置信区间

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于随机森林算法的大学生异动情况的预测

引用

江苏科技大学学报（自然科学版） 2012年第1期26卷 86-90页

作者：马昕王雪杨洋南京审计学院金审学院江苏南京210029 东南大学生物医学工程学院江苏南京210096 南京审计学院数学与统计学院江苏南京210029

为了预测学生在大学一年级以后的异动情况,利用机器学习中的随机森林算法建立相应的预测模型.该模型选取了学生大学一年级的总学分和13门大学一年级的课程成绩作为特征,利用随机森林算法模型对该生异动情况建立了预测模型.在建立模型时... 详细信息

为了预测学生在大学一年级以后的异动情况,利用机器学习中的随机森林算法建立相应的预测模型.该模型选取了学生大学一年级的总学分和13门大学一年级的课程成绩作为特征,利用随机森林算法模型对该生异动情况建立了预测模型.在建立模型时,考虑到异动学生数量与非异动学生数量相差很大的问题,提出了解决这种不平衡数据集问题的方法.结果显示,此模型达到了较好的预测效果,总体预测准确率85.4%;Matthew相关系数0.6183.

关键词：随机森林决策树嵌套式交叉验证异动

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于OLAM的聚类关联挖掘在交叉销售中的研究应用

引用

计算机与数字工程 2012年第4期40卷 66-68,84页

作者：王万川吴陈陆在研江苏科技大学计算机科学与工程学院镇江212003 南京审计学院数学与统计学院南京211815

OLAM(On-line Analytical Mining)是当前的热点技术,是融合了联机分析处理(OLAP)和数据挖掘(Data Mining)的一种新的数据挖掘技术。该文主要针对商业中的交叉销售问题,提出一种基于销售多维数据集的聚类关联规则OLAM挖掘模型。利用SQL S... 详细信息

OLAM(On-line Analytical Mining)是当前的热点技术,是融合了联机分析处理(OLAP)和数据挖掘(Data Mining)的一种新的数据挖掘技术。该文主要针对商业中的交叉销售问题,提出一种基于销售多维数据集的聚类关联规则OLAM挖掘模型。利用SQL Server Analysis Services(SSAS)平台的数据挖掘工具,实现了该OLAM聚类关联挖掘模型,利用该模型的挖掘模式获得了对客户交叉销售的推荐方案。

关键词：数据挖掘联机分析挖掘聚类分析关联规则交叉销售

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

■混合随机变量序列的强收敛定律(英文)

引用

应用概率统计 2012年第2期28卷 181-188页

作者：黄海午王定成吴群英电子科技大学数学科学学院成都610054 桂林理工大学理学院桂林541004 南京审计学院金融工程研究所金融学院应用数学学院南京211815

本文建立了■混合随机变量序列的几乎处处收敛性和完全收敛性的结果.所获结果不仅把独立随机变量经典的Khintchine-Kolmogorov收敛定理和三级数收敛定理推广至■混合随机变量情形下,并在没有增加任何附加条件下改进了相关结果.

关键词： ■混合随机变量几乎处处收敛性完全收敛性加权和

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

非完备市场欧式期权无差别定价研究

引用

湖南大学学报（自然科学版） 2011年第9期38卷 87-92页

作者：罗琰杨招军张维湖南大学金融与统计学院湖南长沙410079 南京审计学院数学与统计学院江苏南京210075 南京审计学院金融学院江苏南京210075

研究不完备市场中最大化期望消费效用准则下的最优消费/投资决策及期权定价问题.在标的资产价格服从几何均值回复变化的假设下,利用随机动态规划理论及消费效用无差别定价原理得到了最优消费/投资策略以及标的资产不可交易的欧式期权价... 详细信息

研究不完备市场中最大化期望消费效用准则下的最优消费/投资决策及期权定价问题.在标的资产价格服从几何均值回复变化的假设下,利用随机动态规划理论及消费效用无差别定价原理得到了最优消费/投资策略以及标的资产不可交易的欧式期权价格所满足的偏微分方程.给出了数值算例,结果表明投资者的风险厌恶态度会降低期权的效用价格,而标的资产的均值回复特性使得期权价格随时间的变化规律受控于标的资产均衡价格水平,分情况可表现出单调递增和单调递减的2种不同变化趋势.

关键词：消费效用无差别定价几何均值回复过程非完备市场特质风险

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

具有线性消费模式的最优投资研究

引用

深圳信息职业技术学院学报 2012年第3期10卷 74-79页

作者：李伟舵罗琰李君安中共湖南省委党校湖南长沙410006 南京审计学院数学与统计学院江苏南京210075 南宁市社会科学院广西南宁530022

本文研究线性消费模式的最优投资问题。不同于Merton问题中消费是内生决策变量,本文假设投资者单位时间内必须消费不少于一个固定数量的财富,因而投资者有可能最终破产。在两类不同投资目标下,通过求解模型相对应的HJB方程,都获得了最... 详细信息

本文研究线性消费模式的最优投资问题。不同于Merton问题中消费是内生决策变量,本文假设投资者单位时间内必须消费不少于一个固定数量的财富,因而投资者有可能最终破产。在两类不同投资目标下,通过求解模型相对应的HJB方程,都获得了最优投资策略及最优值函数的闭式解。结果表明,最大化终止时刻财富期望效用准则的最优投资策略与最小化破产概率准则的最优投资策略截然不同。

关键词：破产概率期望效用线性消费随机控制

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：